总是有一种寂寞的感觉涌上来,我要努力克制自己的情绪.
好好努力,加油!
2009年6月6日星期六
数学学习 analyse &algebre
大一数学、物理学什么啊？
数学符号大全http://blog.csdn.net/DL88250/archive/2009/03/26/4027668.aspx
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或者
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分離變數法Séparation des variables:WIKI
傅里叶级数Fourier series
运算符： ± × ÷ ∶∫ ∮ ≡ ≌ ≈ ∽ ∝ ≒ ≠ ≡ ≤ ≥ ≦ ≧ ≮ ≯ ／ √ ‰ ∑ ∏ ＆
关系运算符： ∧ ∨
集合符号： ∪ ∩ ∈ ∣ ⊆
序号： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ≈ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩
关系运算符： ∧ ∨
集合符号： ∪ ∩ ∈ ∣ ⊆
序号： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ≈ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩
α β γ δ ε ζη θ ι κ λ μ ξ ο π ρ σ τυ φ χ ψ ω
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
(这些特殊字符也可以在WORD文档中/网上/专门输入数学字符的软件获得)
微积分学在科学、经济学和工程学领域被广泛的应用，来解决那些仅依靠代数学不能有效解决的问题。微积分学在代数学、三角学和解析几何学的基础上建立起来，并包括微分学、积分学两大分支。微分學包括求導數的運算，是一套關於變化率的理論。它使得函數、速度、加速度和曲線的斜率等均可用一套通用的符號進行討論。積分學，包括求積分的運算，為定義和計算面積、體積等提供一套通用的方法。微積分學基本定理指出，微分和積分互為逆運算，這也是兩種理論被統一成微積分學的原因。我們可以以兩者中任意一者為起點來討論微積分學，但是在教學中，微分學一般會先被引入。在更深的数学领域中，微积分学通常被称为分析学，并被定义为研究函数的科学。
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积分学是微分学的逆运算,即从导数推算出原函数.又分为定积分与不定积分.一個一元函數的定積分可以定義為無窮多小矩形的面積和，約等於函數曲線下包含的實際面積。根據以上認識，我們可以用積分來計算平面上一條曲線所包含的面積、球體或圓錐體的表面積或體積等。而不定積分，用途較少，主要用於微分方程的解。
微積分的符號:微分學中的符號「dx」、「dy」等，係由萊布尼茨首先使用。其中d源自拉丁语中「差」（Differentia）的第一個字母。積分符號「∫」亦由萊布尼茨所創，它是拉丁语「總和」（Summa）的第一個字母s的伸長(和Σ有相同的意義)。
超级超级好的一个网站:
如何在WORD打数学、化学式里的上下标
wiki里面内容有时候选英文翻译的也可以，不错．
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无穷级数一般写作 
或者
级数收敛时，其和通常被表示为
.
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微分算子differential operator:
柯西-阿达马公式:wiki
无穷级数:wiki
泰勒级数:wiki
Intégration积分
fonctions en escalier简单函数
不定積分primitive
Continuité连续函数：ＷＩＫＩ
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关于大一下学期analyse的课程:
(Équation différentielle微分方程
－－－－－－－－－
Équation différentielle linéaire du premier ordre 一阶线性微分方程:
y'+P(x)y=Q(x)
if Q(x)=0 ,so 一阶线性齐次微分方程H(Homogeneous)
if Q(x)=0 ,so 一阶线性齐次微分方程H(Homogeneous)
if Q(x)≠ 0 ,so 一阶线性非齐次微分方程NH(no Homogeneous）
－－以上解法：１， 齐次：
dy/dx+P(x)y=0经过分离变量后
dy/y= -P(x)dx 再经过两边积分之后
∫dy/y= -∫P(x)dx
Iny=-∫P(x)dx+InC
齐次方程的通解是： -∫P(x)dx
y= C e
2, 非齐次：
dy/dx+P(x)y=Q(x)
讨论：设f(x)是解，则 df(x)/dx+ P(x)f(x)=Q(x)
变形 df(x)/f(x)=[Q(x)/f(x) - P(x)]dx
积分 Inf(x)=∫Q(x)dx/f(x) - ∫P(x)dx
........
注:
1, y'即: dy/dx ,为一次的.
2, 非齐次的:dy/dx +P(x)y=0经过分离变量之后是dy/y=-P(x)dx.
3,一阶微分方程解法:----可分离变量法---解题步骤
----齐次微分方程
-----一阶线性微分方程-----一阶齐次微分方程
----一阶非齐次微分方程----常数变异法
-----通解
------伯努利方程
4,In为取指数，e.....,
知识加点:
分離變數法Séparation des variables:WIKI
积分因子(说法:两边积分) : 查wiki------------g(y) dy = f(x) dx两边积分得 
.
.
分部积分法:wiki
積分,积分学,微积分:wiki
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algebre:
線性代數
微分方程 ---WIKI
泰勒級數
级数----F盘吉米5
泰勒展開式（ Taylor series ）
單調收斂定理
http://www.matrix67.com/blog/
Magistère d’Economiste-Statisticien de Toulouse第一年全攻略 2009-05-29 23:28 (分类:默认分类) 经过一年的洗礼，写下这篇文章，送给后来的战士
—题记
终于通过了Magisère的第一年。其实在最后的期末考试之前就一直有这样一个想法，想要写一篇这样的文章，一篇能够较为详尽地介绍Magistère d’Economiste-Statisticien de Toulouse第一年学习情况的文章。据说今年申请这个专业的中国同学很多，今后可能随着中国人在magistère中数量的提高以及出色的表现，可能往后每年都会有一批批的中国同学进入到这个专业来进行学习。所以我想，详细地把这个专业第一年来的学习强度，和课程大致内容大致写给大家看一下，会对大家在进入这个专业前进行充分的思考，以及如果决定学习这个专业，那么今后可能会遇到哪些困难，会遇到那些课程，应该看哪些参考书，会有所准备，更加顺利地通过：）。
尽管之前已经写过一篇关于Magistère d’Economiste-Statisticen de Toulouse介绍的文章，anyway，我还是在这里重新简单讲述一下这是一个怎么样的Formation。Magistère d’Economiste-Statisticen 是Toulouse School of Economics（Universié Toulouse1 Sciences Sociales下）和 Université Toulouse3 Paul Sabatier合办的一个自L3开始学习的一个3年制的硕士文凭属于Toulouse下的数学Formation。成功通过提交材料被录取进入专业的学生，根据之前2年不同的formation（数学/经济），会在一开始进行不同程度的（经济/数学）的补习。当然同时也有一起上的经济，统计，计算机之类的课程。学生在注册Magistère 的同时，也在UT1的下的L3 Econométie专业注册，在M1的时候学生同样注册Magistère和UT1的Master 1 Sciences économiques注册，最后一年的时候则是在Magistère注册，然后再TSE M2的4个专业里面挑选一个同时注册，当然也可以选择UT1经济学院下的Master pro Eco-Stat(personaly不推荐-_-b)，如果对数学感兴趣的话也可以选择UT3 的Master 2 Maths Appliquées注册。最后如果考试通过的话，就可以得到2个Bac+5的文凭。另外Magisère 每年通过的标准是12分，也就是说如果你最后平均分只有11分，那么虽然可以继续读普通的M1,M2专业，但是Magistère的文凭就没有了。
在经济类的Magistère中，Toulouse的Magistère d’Economiste-Statisticen de Toulouse, Paris1的Magistère d’Economie 以及Marseille2的Magistère d’Ingénieur Economiste（这个我忘记具体是不是这么叫了-_-b）三个是几乎齐名的。所以说如果对数学没有兴趣，特别是对计量统计没有兴趣的话，那么请不来这个专业了。因为请不要拿UT1 L1,L2的数学水平去衡量比较自己的数学水平，那样是没有意义的，几乎等于没学过……进了这里Magistère自己读得没意思觉得受折磨，而且很可能因为课程量大L3每周35个小时以上M1每周40小时，考试难度也高。如果最后连Licence都没过，要重读，那样就没有任何意义了。因而如果你只是对经济有兴趣，而对数学兴趣不大，或者对统计兴趣不大的话，那么请去另外两所Magistère或者TSE，fortement conseillé去巴黎的那所，因为那所是跟PSE (Paris School of Economics)对口的。
好了，那么现在我们来进入正题。我是从L2的Economie-Gestion升到Magistère的第一年的，在Licence3开学的前两周，Magistère已经开学了。开学的前两周主要是补习数学（因为我以前是经济专业的缘故），大概每周30个小时左右，有几天是上午4个小时+下午3个小时。当然补习数学之后也会一直继续下去，因为第一学期的主要任务就是补习数学，把水平大致拉平到L2应用数学专业毕业的水平，为下半学期的泛函分析打基础。整个数学的补习大概是200个小时左右，一共10次考试，分analyse1,2，algebre1,2。Analyse还是从数列，函数的连续性，函数的导数（微分），黎曼可积，一直说到多元积分，数列级数，函数级数，幂级数，微分方程，傅立叶级数，多元函数的可导（可微），最后以微分方程组结束。这一部分由两个老师上，第一个老师很喜欢证明定理-_-b，所以出题无比巨难，但是考试很gentil，经常出40分的题目，你只要随便做做做对一半就满分了，但是通常情况是一半都做不对-_-b。第二个老师是一个搞物理的，很喜欢让别人上黑板做题目，然后一天到晚tutu，toto-_-b，他最厌恶别人在下面讲话，或者发出声音，也很喜欢考试，考试全部开卷，因为事实上你就算看也没用……Algèbre是由一个色魔老师来教的，年纪轻轻满头白发-_-b，貌似兴趣爱好是钓鱼。内容也是很规范地从代数结构（涉及一些群环域之类的东西），讲到线性相关性，基，核，象矩阵的秩，线性应用，多线性应用，行列式，一直到二次型，欧几里德空间，和一些关于多项式的知识。他的特色是很喜欢发海量的习题-_-b，但是考试难度相比分析来说要简单很多。anyway，一开始的200小时的数学补习就好象电视剧前集回顾一样，虽然很多知识可能之前在L1,L2接触过，但是毕竟和数学专业的深度是不同的。因为是Mise à niveau，所以老师给分数不会太恶劣，总是很gentil的，学好了多之后泛函的学习很有帮助（特别是可微性，柯西序列的收敛性，一致收敛等等的概念，直接在泛函当中会直接用到）。
第一周除了要补习数学意外，还要有一个2～3个小时的dissertation的考试，一次3个小时的关于实习的会（因为Magistère每年都有强制的实习）以及一次英语水平测试。英语一年的学习是很n’importe quoi的，分数占的比值很小，老师却无比较真，今天让你做presentaion，明天让你组织discussion，还有回家作业加2次笔头考试，而且最后分数还取决于道勤率和课堂表现。是一个很装X最后让所有人都很讨厌的老师，名字叫肯尼迪，大家以后可以注意一下。最后如果是之前学经济的话，那么第一个星期估计计算机的补习也开始了。计算机的课时全年的，一共大概cours+TP 160个课时左右，主题是写算法，但是不会太难，主要是为了今后计量统计软件的应用以及做simulation做一些铺垫，并且近几年来有越来越简单的趋势。算法和数学结合很强，例如编辑求根的函数啊，求指数的函数啊，计算逆矩阵的函数，计算chloesky矩阵分解的函数，求矩阵的特征值等等等等。老师是个女的，人很好，但是似乎最后给分并不高，最后在全年结束的时候要做一个答辩。TP要交3份projet，我们做了一份跟计量有关的projet（主要是编辑一些跟计量相关的函数），一份是如果让电脑自己运用不同的方法填写数读（sudoku），最后的大projet是做一个stochastique类型的jeu de la vie的simulation。Projet难度不大，TP的内容还是很好玩的，比如说从一开始最基础的排序问题啊，比较两种算法的优越性啊，到自己编辑一些类似于汉诺塔，吊死鬼之类的小游戏。最后的projet是做Casino的Simulation，包含百家乐，21点等游戏，很好地告诉了你赌博的危害，寓教于乐-_-b意义非凡……
接着就是进入第一学期的学习了，有两门课是跟Licence一起上的，Micro和Econométie。Micro第一学期不会太难，主要是将外部性，公共品和信息不对称三点，考试简单（相比第二学期那个变态的平均分5分的期末考试-_-b）。老师是个上课不管纪律的让人无语的女人，一年的Micro课都是她上。下半学期主要讲税的分析，会涉及希克斯需求，最优税等等内容，和公共经济学很搭边。期末考试他妈的就是悲剧，不但这个考试并不具有借鉴性，因为之前几年的考试都很简单，是我们这年突然困难起来的，我上学期TD 18/20,考试20/20。下半学期TD 19/20考试未知，只是知道年级最高分是13，平均分5，及格率13%……不知道老师最后会不会人性爆发一下normaliser一下，不然大家都死翘翘了……Econométie的老师是一个大牛，全法最好的几个计量经济学家之一，TSE的王牌。人超级gentil，考试也超级gentil，也是属于出40的题目，你随便做做就能及格的那种……但是上课内容及其变态，几乎是天书，没人听的懂，一周2节课12周，然后1节TD一节TP，TP主要使用SAS系统。课的内容确有11章-_-b，到后面几乎没有人可以听得懂，抹杀对计量兴趣的一门课-_-b。大致内容是代数与统计的回顾，一元线性回归，多元线性回归，假设统计，variables quantitatives的回归，Esimateur的收敛性与渐进性，一般最小二乘法，近似一般最小二乘法，时间序列，工具变量等等……上课除了看到他在上面证明和拿一些看不懂的表出来以后，啥都不知道在讲什么，基本属于抄笔记的课。长得很像憨豆先生的他虐待完L3的économétrie以后又跑去TSE的M1虐待人了。
在上学期还会有4～5堂大约15个小时左右的描述统计的课。以前学过的同学基本就是再回顾一边，内容很多教得比较快，但是不难，占分也小，最后也就是做一下一元线性回归，和二元相关性的假设检验而已。另外的Probabilité的课是全年的课，有两次考试，是两个超好的老师上的，其中一个是大牛Gamboa。他主要上前半部分，内容是一般有限概率问题，离散型概率问题，连续型概率问题，特征函数与母函数，概率分布，联合分布，概率换元，卷积型，大数定律（强大数和弱大数，证明极其变态-_-b），中心极值定律，最后会讲到各种概率收敛性的互推及其证明。下学期是一个很会上课的老爷爷给我们上的，可惜他突然把腿摔断了，于是最后陆陆续续换了很多老师，上的内容也有点杂。主要是讲一小部分Rudin【美】的那本实分析与复分析中勒贝格积分的内容，以及测度理论在概率中的应用，单调收敛，控制收敛原理，在积分符号下的连续性和可导性，富比尼定理。最后说到概率问题在Lp，Hilbert，特别是L2空间下的解释。内容很有意思的，考试也不会太难，老师很gentil，而且学的内容直接和下学期的数理统计相关，是一门很有用的课。
总的来说上学期科目比较少，考试也会相对都比较顺利，所以要尽量拿高分才可以，因为下学期学习的难度和强度都会比上学期大很多很多。在下学期除了之前提到过的计算机，概率，英语，微观以外。首先在上学期还在考试的时候，下学期已经开始了，一开始除了泛函分析的课以外，还有一门跟心理学有关的科目，大致是大家在课堂上锻炼表达发言的能力之类的-_-b，比较浪费时间，不过我还是去上了……下班学期最无聊的课，我鼓励大家撬掉的课是一门叫做发展问题的课，堪称无聊透顶，当然我觉得我也没什么权利这么说，因为从头到尾我只去过一节……最后是交一份30页左右的一个国家的发展问题报告。第二无聊的是一门叫做货币理论的课，大致上了什么我也不太清楚，教材是沃什的《货币政策与理论》，因为老师实在太混了，一天早上他自己让我们8点去上课，结果放了我们3个小时的鸽子-_-b。考试的话他比较宽容，是你每一大题选一题自己做得来的做，然后每一大题总有一题应该是你做得来的，至于什么VAR方法的优势，Genger Causalities之类的，反正我是从来没搞明白过。
Macro的课是Patrick Fève上的，课上得很好，有很多模型的拓展，会说到很多微观基础，重点是劳动市场中工资的构成，是什么造成了高于均衡的工资，涉及信息不对称，激励理论等等。课很有意思的，考试比较无语，就一个大题目-_-b，然后2个小时，大家刷刷刷写了许多都不知道自己写得对还是不对，估计不及格不太可能，但是要高分也不太可能。经济方面还有一门课，是国际经济学，是一个长得跟蒙古人似的老太太上的-_-b。用的是克鲁德曼的那本国际经济学，主要是介绍李嘉图单一要素模型，多要素模型，Hecher-Orlin-Samuelson模型，垄断效应，垄断竞争，dumpling，国际经济政策及比较等等内容……上课是她读你抄-_-b，所以我觉得这种课不太好逃，magistère小班的课（下学期就microeconomics是大班）一节都是3个小时，如果3个小时的笔记缺了，下次基本可以不用去了-_-b。考试的话难度普通，好好复习应该问题不大，老师toujours très gentille……
其实下学期如果说难的话，最难的课应该是号称叫最优化理论的一门课。因为这门课实际上学的是泛函分析的内容，期中考试和应用数学系的泛函分析2（他们已经在第一学期学过泛函分析1）一起考试。不过老师教得很好，所以不用太过于惧怕，之前读经济的可能因为之前数学还是学得不够的关系不太容易上手。但是只要有耐心有信心，学到最后是很有意思的，而且对之后的经济，统计，概率的进一步学习会有很大的帮助。课程的内容主要包含Introduction，拓扑基础，度量空间，巴拿赫空间，线性算子的连续性，有限维当中的线性算子的有界性，希尔伯特空间，投影算子的性质，Riesz-Fréchet定理，希尔伯特空间子空间可分性，泛函的可微性，以及泛函理论在最优化当中的应用，包括凸集上凸函数的最优条件，库恩塔克必要条件等等等等……两次考试，Cours 和TD是一起上的，一般都是一个半小时课一个半小时TD。考试会要求证明，大概最后要求掌握的证明加起来3，40个左右，不会有太难的证明，例如什么隐函数定理，Frakas-Minkovski定理之类的……但是例如什么可分性，投影算子的性质之类的简单证明，还是要求很好地掌握的。考试成绩是如果第二次考得比较好就取第二次，不然就取两次平均，所以对第一次考得好的人很不公平（泪>_<……）。
当然，作为一个Economiste-Statisticien的magistère，统计方面的课是必不可少的。在第二学期，有70~80小时的数理统计课，主要是运用测度的原理，初步解出数理统计原理，以便为之后的更深入的计量及统计学习打下基础。老师是两个老师，女老师是原巴黎五大转过来的，人很认真负责，上课内容比较晦涩，男老师相比之下要弱很多，不过课程比较容易理解。最终考试成绩由两次回家作业与大考组成。内容分为单维参数估测，多维参数估测，置信区间以及假设检验等等，涵盖了单维（多维）的Cramer-Rao不等式，估测的无偏性，有效性，最大似然法则下估测的渐进性，指数族，估测的详尽性，Koopman定理，以及置信区间的构造，Neyman-Pearson构造检验法，一致最强（以及一致无偏差最强）检验的性质和非参检验等等重要的方法及内容。
好了，事实上即便写了那么多，也不可能完全就把第一年所有的课程的所有内容就在这么短短几页当中表述详尽。最后我想表达的意思只有一个，对于那些对于数学统计以及经济有兴趣并且敢于挑战自己的勇者，希望这片文章能够给与他们勇气与希望，能够朝着人生的理想和目标奋勇地前进，并且在前进的道路上以披荆斩棘为乐。而对于那些本身兴趣不大，又对Magistère不太了解，抱着试试看的心理想过来的人，我奉劝还是不要浪费资源和宝贵的时间，早点知难而退，把机会留给其他人，去追求自己想要追求的东西。最后希望大家申请能够一切顺利，加入Magistérien的队伍，并且光荣地成为一个真正的勇士吧：）。
英语老师不想让你知道的一些网站 2009-03-25 15:11 (分类:默认分类) 转
1、 练习听力
美国国家公共广播电台 NPR ( 请大家在百度搜索 "npr" ，搜索结果的首条就是 NPR ) 。
特点：标准美式英语。 建议：每天花三十分钟左右，反复听英语广播，这是听力过关的必经之路。点击网页中左边“ BROWSE TOPICS ”下面的“ News ”选项。选择自己有兴趣的新闻链接，点开“ Listen Now ”左边的红色小喇叭图标，然后反复听该新闻的广播。
英国广播公司新闻频道 BBC ( 请大家在百度搜索 "news.bbc" ，搜索结果的首条就是 BBC ) 。 特点：标准英式英语。
建议：点击网页中左边选项中的“ Video and Audio ”，再选择视频短片。
2 、练习阅读 路透社 ( 请大家在百度搜索 "reuters, news" ，搜索结果的首条就是 路透社网 ) 。
特点：内容丰富、全面。文章都为标准英语，多阅读对于写作也很有帮助。 建议：每天花二十分钟左右，选一篇自己有兴趣的文章阅读，以泛读为主。对于生词的发音，可以用韦伯字典网站查发音。对于不懂的词汇和句子，可以用 Google 英译中来翻译。
3 、词汇记忆
我要模考网词汇练习 ( 请大家在百度搜索 " 我要模考网 " ，搜索结果的首条就是 我要模考网 ) 。
特点：在线词汇练习，不枯燥，效率高，在答案页面上还可以听单词发音。 建议：每天花十分钟左右，选一组词汇，反复练习，直到做到全对为止。对于发音没把握的单词，在对答案时要记得查听一下该单词的发音。放松心情，把练习当作游戏来做可能效率会更高。
4 、单词发音
韦伯字典 ( 请大家在百度搜索 " merriam-webster " ，搜索结果的首条就是 韦伯字典网 ) 。
特点：世界权威词典，发音绝对标准，对于纠正发音很有帮助。 建议：在网页中间的输入框中输入你要听发音的单词，然后点击“ Search ”，在搜索结果页面上再点击单词旁边的红色小喇叭图标就可以听到发音了。
5 、翻译
Google 翻译网 ( 请大家在百度搜索 " Google 翻译网 " ，搜索结果的首条就是 Google 翻译网 ) 。
特点：方便，实用。单词、句子都可以翻译。 建议：主要用来翻译单词、词组、和短句。长句的翻译有时候可能不太准确，需要加以分析和判别。
转载自北大一位现在在北美牛校读文学的师姐对于语言习得的感悟（也许对学语言的朋友有帮助） 2009-05-04 17:36 (分类:默认分类) 我在北美读书，不断有小朋友问我学习和申请的事情， 不回答不好，回答吧，又好像我有以教人似的。经验教训谈这种东西最不靠谱，别人的事情，也就是看个热闹，该自己奋斗的还是自己奋斗。我终于写了这一篇，写 得很费力，时间太紧迫，为这个搁下了要紧的任务，代价代价。生活残酷，过河卒子只能拼命向前。得看长远的将来的目标，尽量不让一日闲过啊。只要看看身边牛 人，学术超人，就觉得自己该狠狠摸爬滚打，而不是这样向后看（自抽一下） 我现在的生活，称为 yardlife 。学校的中心地带是一个被圈起来的 yard ，往来的游人的热闹不改变它的幽静。 yard 是一颗巨大的孤独的心脏，每个人有自己专注的事，每天工作 12 小时是生活的常态，学习 8 小时以下是不道德，也不敢的。要保持优异的记录，简历上不容许留下败笔。一个经常在图书馆遇到的高年级以色列同学说： " 我在这里是第七年，我没有后悔在这里度过的每一天。我也没见过一个不勤奋的同学。如果不勤奋，就不会来这里了。 " 他的神情和气质就是那种沉着坚强，知道自己在做什么，知道人生应该如何实现的人。就冲这一句， " 我没有后悔在这里度过的每一天 " ，我大为惭愧仰视。
我在美国就像是农民工子弟在城里上学。壮观的图书馆，密集的资源，一群启蒙很早且极其勤奋的人聚在一起，聚成一间大牛棚。牛人同学大多出身优越，从小的学习环境非我可比，都上过扎实的语言训练课，有人从 12 岁开始学拉丁语和希腊语，有人高中修过几门大学的法语文学课，有人每年至少去十个国家。有一位甚至说： " 过去的 6 个暑假，我都没有浪费，都在上语言班。 " 我 脑子里顿时扑通了一下，想起我这个穷人浪费了所有夏天和周末，没有上过任何语言班，法语联盟，歌德学院，新东方，统统无缘（出国前在新东方打暑假工，导师 跌眼镜说，你为什么不趁这个时候学习啊？！）。我的法语德语都是自学，还是很心酸地。如果让我重新选择一次，条件允许的话，会报语言班，而不是冷冷清清地 自学。 所以要尽量趁年轻多上学，学对自己长远有好处的东西，比如语言。工欲善其事，必先利其器，学好了语言才能走得远。到了博士生这一步，最大的心病就是原著读得太少了。想我当年摇摇摆摆看一点哲学和理论书，兴致勃勃地跟。一次在某课程网页上一举看到了 3 个不知道的人名， Agamben ， DeCerteau ， JudithButler ，那是和我非常相关的课，我心想我真是孤陋啊，去找来看看吧，于是就跟上来了，被誉为 " 跟得紧 " 。那种读书的法子掰玉米捡芝麻，看见什么就跟什么，一团糊涂。写得高明的书，但自己读不透，没有吸取到眼光见识，只是博趣，开阔一下眼界罢了，搞不好只是 name-dropping 。理论书和二手的文献批评好读，也不好读。要读透需要原文的功夫，要明白人家的讨论对象，人家怎样细读。如果不理解语境，没有原著的知识，读二手书是没有大的益处，索然无味的。
我有一个可怕的想法。 " 三十不学艺 " ，人到一定年纪（三十当然不是实指），就有暮气和自保之心，学东西就没主动性了。尤其学习外语，来自母语的抗拒力很厉害。母语是自己的 comfortzone ，容易固步自封。你上课学语言，跟着老师和同学走，但一下课就和那个语言无关了，做作业和看课文都勉强，不用说主动去思考和写作了。人年纪越大，越不想做基础的活儿，求胜心切，时间也紧张，不能拿出一往无前的劲儿来。学习趁年轻哦！
语言是文科生命线，一般比较文学的最低要求是三四门语言。美国这边的博士项目，往往有一个理论的考试和一个原著的考试，比如我的学校，一个是 commonessay exam ，考分析论辩能力，一个是 reading check, 考 三门语言的原著阅读。语言不是学着玩的，而是修相关的课，考相关的试。法文课是法语讨论，意大利文课是意大利语讨论。小论文用原文写，大论文可以英语写 （当然最好是原文）。牛人是没边的，会八门语言的大有人在，而且跨度很大，除了简直人人都会的法语德语西班牙语拉丁语外，还有希腊语 + 中文，日语 + 印地语 + 梵语，希腊语 + 阿拉伯语 + 希伯莱语，俄语 + 挪威语 + 中文 + 日语，这样的高难度组合，简直是什么难拣什么学。每个人都要过的 readingcheck 这一关是很有道理的，要紧的是读作品，用原文读，读英译是欺骗和不负责任，是混不过去的。（责任这个词很重要。）语言学习方面，阅读高于一切。语言不好的原因就是阅读不够。阅读给语言以内涵，口语和写作可以从读书中练。书看多了，思想和表达都有变化。讲一个小故事：研三毕业那年，朋友 A 接了一个汉译英的翻译活，请 B 做了一部分。 B 交稿了， A 看了觉得不合格，费了很大心修改。她和我感叹说： " 真想不到，语言功底这么差，还得我重做。 " 我也很诧异，不至于啊， B 是北大本科出身，现在又念了研究生。 A 淡然说了一句： " 书读少了。 " 我顿时无比崇拜，这四个字分量很重啊！应该用匾悬起来，警钟长鸣。后来我开始琢磨周围的人读了多少书。遇到现在的同学 L ，她本科修了中文、法语、西班牙语三个学位。我问她修过多少门法语文学课，她说八门。问她读了多少法文书，她说，小说大概 30 多部，戏剧大概 30 多部，诗歌就不好数了。顿时我就沮丧得不行了。和我的英语文学可能差不多，可人家还修了其他两个学位呢。我法文不好，写作不行，根本原因就是 " 书读少了 " 。对于文科同学，读书才是根本，日常交往和沟通没什么难，难的是表达思想和论辩，要学到圆熟，像使唤自己人一样使唤它。上课发言辞不达意的感觉是很不好受的 很根本的一条，是合理安排时间（再自抽一下）。和一个老师谈夏天的语言班。他当年在纽约上过一个古希腊语虐习班，每天实打实上课8 小时，其他的时间，除了睡觉吃饭，全部用于写各种作业练习，大概也要花上6 小时。每天一小考，每周一大考，每天学习到深夜两三点，如此坚持了10 个星期，学了大约相当两年的课程。语言班很多，没有最疯狂，只有更疯狂，报这个班的必定是强悍的人，否则神经必然崩溃。 在 高强度的学习里，他锻炼身体没有间断。我问他如何做到。他斩钉截铁地说：我每天都跑步，十多年不断，再忙也跑步，这是我生命的一部分！压力大的情况下，尤 其要约束自己的行为。你要考虑放纵的后果。对于必将会后悔的事情，现在就不要做。比如吃饭，我不吃垃圾食品，不吃比萨，因为， if I eat Pizza, I cannot run! 现在我就是再忙，也自己做饭，保证合理的饮食和健康的习惯。有运动习惯的人就是这样，你不是有意识地下指令，而是顺应身体的需要。让你的意志跟着身体走，而不是身体勉强服从于意志！为了不让生活起冲突，你必须安排时间！ 下面要谈的比较具体，关键词是：国外课程， Google ，广播，有声书，电驴 , 电子词典， podcast 。我土了，大家随便看看，土了过时了的内容，请自动忽略。小朋友们条件优越，后来居上是天然之理，可以走直路就不要走弯路。 当 我是一名无知的乡下小本的时候，常去看国外大学的课程网页。很多学校把课放到了网上，中国的院校比较封闭，所以可到国外网页看看，寻找他山之玉。眼睛永远 比胃口大，读不了书，至少了解书目，对自己仍然有用。我从大一起到哈佛耶鲁之类的网上溜达，看看人家读什么书上什么课，参照着找书读，一片懵懂的向往。书 主要仍然是经典书，是四海之内都容易找到的书，孤陋寡闻的无知小本，最需要的就是指路的光明，第一次读荷马史诗和柏拉图都是在看了耶鲁课表后找来读的（当 然读的英文，那时的心情简直什么书不读英文就不甘心）。后来念研究生的时候，要看批评著作和文论，大学的书单也很有用，像英国大学的 coursemodule 和 reading list 很全。心中常想想自己的同辈，受另一种教育的幸运的人，在做什么事情，进度有多快，能感到一种鞭策。 找资料的话，有一些专门针对某作品、某作品、某类别的学术网页，给出现成的 bibliography 。网上搜东西，手勤一点都可以搜到，但不必太费力，买椟还珠，做了书皮专家却没有看书。有一条正道是看书，经过一本书的引用推荐，跳到另一本书。 :
Googlescholar ，想必大家常用。 Google 家还有一个伟大产品叫 Google book 。涵盖很强大，可以预览，比如输入 croxtonplay ，就跳出一大批讨论了这个作品的书。在网上预览，省去了在图书馆翻来倒去的时间。技术窍门很快可以摸索到，比如很多页不能直接浏览，但 search inside the book 就可以浏览该页了。国内图书馆没有的书，可以通过 Googlebook 看。一些过了版权期的旧书，可以在 Google book 大大方方地看，下载。力荐 JohnCarroll 写的三部《神曲》的书，这套书应该翻译过来！前两部都可以下载，第三本也快了（名叫 In Patria ，扉页题词 In Via etin Patria ）。过去的著名老学者 GeorgeSaintsbury ， Grandagent ，都可以下载了看。还有 Wikipedia ，每日的必需。国内没有完全解封，我当年是通过 answers.com 看的，它包括了 wikipedia 的资料。现在不晓得怎样，但一定是有办法突破的。 网站广播。对学英语很有益。 BBC 的在线广播基本可以通过 flashget 等软件下载（也可在 firefox 装 flashgot 插件）。推荐 BBCarts anddrama ，戏剧和文学朗读节目，源源不断的狄更斯小说（他老人家一年四季没断过），各种经典名著。冬天天冷，我就睡觉不起，赖在床上戴耳机听 BBC 消遣，那时候听过 Villette ， Little Dorrit, 纳尼亚传奇，戏剧（莎士比亚，契诃夫，萧伯纳，王尔德哪，还有难得见到的新剧）。这样，我培养出了对有声书的深情爱好。朗读没有视觉压迫，紧随着原书和作者，愉快充实的感觉。听 VoyageOut 时想到， Woolf 的语言真的非常有味道，念出来才能体会。很多作品都是这样的，朗诵是语言专业必须训练的。爽利顿挫的英国英语，听着真的很幸福啊。英文听力不好的同学可以坚持慢慢听，比看美剧受教益。名著就是名著，让内心丰富。
校园网的最大便利是 BBS 和 ftp ，营造了一个可爱的群体。 Ftp 注定是校园网的专利，出了校园，就怀念曾经光顾的各种影视站、科教资料点、音乐站、动漫站，比如著名的文艺片阵地 rocker.cc 。但是校园网是个相对封闭的地方，信息来源受到种种限制。除了动漫综艺和美剧日剧更新比较快，李敖演讲、馒头事件等热点传播得及时，其他资料，更新是比较少的，诸多重复。 ftp 是分流和共享的好地方，但个人需要的特别资源，还得靠自己寻找。 ftp 语言站资料很多，但好像大多是教材的扫描和录音，第二外语的基础学习。如果有了一定基础，我推荐德国之音的德语学习 Top thema ，法国 TV5 的新闻 7Jours sur la Planete ，锻炼听力，有文字可参，又是最新发生的有趣味的时事。（现在我推荐意大利电视台 RAI 的节目 RAIclick. 他家电视比 BBC 大方，电视节目都上了网，意大利语版的《战争与和平》看得真养眼。 RAI 还有一个文学节目 ad altavoce ，有声书的朗读。可惜我不再是无事可做的北大研究生了，彻底没有时间看电视，电影也不敢看。）
广播收集的有声书毕竟有限，当我脱离校园网怀抱之后，就进入了电驴 emule 的 阶段。到了电驴，世界就大了，自由了，海阔天空（也慢了）。这个世界多么平朗开放。当我找到了英音朗诵的《罗马帝国衰亡史》，简直涕泗交横。那么多没有想 过的宝贝一直在网上，而且源源不断地在增加。夜以继日以蜗牛的速度挂电驴，收集狂本性爆发，有声书越收越多，法语的莫里哀、巴尔扎克、雨果、波德莱尔、兰 波、普鲁斯特，德语的圣经、神曲、席勒、黑塞，意大利语的圣经、曼佐尼、卡尔维诺、 Svevo…… 欧 洲到底是读书人多，有声书极多，不仅本国作品，还有大量翻译作品（德语的陀思妥耶夫斯基，意大利语的司汤达）。有些东西不可思议，竟然有《纯粹理性批评》 的德文版。太多了，只能视为为退休后陶冶情操做准备。等我老了，退休了，就听这些玩吧。或者视为为饥荒积粮：一旦失去了语言环境，可以用这些听力资料保持 语言能力。
电驴的下一步是 ipod 。网上资料积累多了，但人不是总在电脑前。用电脑的时候，经常是做事写东西的时候。终于有一天，我开了窍，去买了一个 ipod 。为什么下这个决心呢？因为被一位西班牙语系同学震撼到死。一起到外校上《神曲》的课，坐她的车回来，她在车上不放音乐，放意大利童话，无辜地问我：你没有意见吧？这是个严肃的同学，我完全相信她 ipod 满载着教育的内容。她意大利文比我好，我无地自容，第二天就到店里买了一个 80G 的 ipodclassic ，从此成了 ipod 支持者。现在我走路自觉 ipod ， 终于可以少想低俗的事情，给生活增加文化了。（去年我问一名古典系同学，走路的时候脑子里想什么，他说，背希腊拉丁词汇变位。我抓狂地想，真是读书种子 啊。）吉本是英国最伟大的作者之一，走路的时候，坐车的时候，挂耳机听春秋笔法的《罗马帝国衰亡史》，经常就笑起来。收的那么多法语意大利语资料，终于有 了用武之地。在图书馆上自习的时候，对照书，听《神曲》的朗诵，对理解和记忆是莫大的帮助。在修《约婚夫妇》的课，对照听过几次，曼佐尼可比雨果，好久不 读这种伟大的欧洲小说了，惊喜。走在漫天大雪里，耳边回响着意大利文的朗诵，保罗的书信，劝善劝信，优美有力，真给人一种不可阻挡的信心。
有了 ipod 之后，我才开始听 podcast ，互联网广播。原来这么多教育机构和电台发布了广播呀。做法是，打开 itunes ，进入 itunesstore ，搜索，选择节目。可以用电脑听，也可以下载到 ipod/mp3 里。这里介绍几个教育节目，都是教授讲课的录音。 College deFrance 的文学（法语，非常慢的讲解，清晰好懂）， Alexandro Manzoni （意大利语，全文朗诵，每一章有讲解）， DivinaCommedia （意大利语，课堂录音，各章节有讲解）。类似的节目相当丰富，意大利人好像特别热爱 podcast ，古典文学、神话、薄伽丘、戈尔多尼、十五世纪、十六世纪、十七世纪、一直到二十世纪，都有节目。这和意大利教课风格大概有关系，讲座多于讨论。我听这些，也就是练一练耳朵，给自己制造一个语言环境，知识上是用处不大的。除了这些法意文学广播，还有 Oxford medievalEnglish （中古英语的课堂录音），艺术史，哲学，政治哲学讲座，可以按照各人的兴趣听一听。新闻节目就更多了，各大媒体电台都有自己的 podcast
人的声音（书的声音）是可以听上瘾的，学业的要求可以养成为自己的爱好。我们有幸生在人类历史上最美好的电子时代，声音不再是一转而逝的，而是可以流传，复制，重播，到世界各个角落。大家知道 RobertoBenigni 是《美丽人生》的导演和主演，但可能不知道他是杰出的朗诵家，能全文背诵《神曲》。他热爱但丁，在意大利巡回演出，背诵《神曲》。 Youtube 上 有他几个朗诵视频。我听过的《神曲》朗诵里，他当之无愧是第一。做梦也想听遍他的全文。读诗就要读出来，甚至背出来。想想过去的莎剧演员背台词的功力，这 是一个很了不起的传统。每天朗诵外文，一定帮助。默读会漏掉东西，而朗读却让你接近文本，接近作者的写作。真的，就像在体验自己在写这篇文章，如何运筹辞 章和结构。
Iftp 应该有很多电子词典。我只能靠电驴。我最近下了一个意意辞典，一个意英辞典，简直爱不释手。最强烈推荐 OxfordSuperlex ，英法、法英、英德、德英、英西、西英，大集成。 CNKI 翻译助手这个网页有意思，可以看看一些奇怪的东西在汉语论文里是怎么翻译的。
最后一个提醒是，电脑和 ipod 引诱人玩物丧志，拼命积攒、整理、分类自己的文件，所以要克制。更不必说其他的视听和聊天的分心了。本科时我没有电脑，得以面壁用功学习。研究生期间就给电脑废了，玩物丧志的多，收获的少。现在有美国同学就住在没有网络的房子里，可以在家看书写作，说 This is thesecret of productivity. 这是一个良好教训，要利用网络，不能依赖于网络。就是这位同学，去年感恩节的时候，我问他：放假这几天，你都做了什么？他怅然说：没出门，在屋里待着。 Except when I was running, I was just working. 这就是博士生的日子， running +working = yard life.
好了，写了这些摸索的经历，不伦不类的经验教训谈，完成了答复小朋友的任务。这个关节写这些东西，自觉太不负责了，后果严重。五内俱焚啊，要赶紧回归 yard life ，做一个负责的 graduate student 。祝大家新学期一切顺利，多有收获。有希望就好。
微分方程 ---WIKI
泰勒級數
级数----F盘吉米5
泰勒展開式（ Taylor series ）
單調收斂定理
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Magistère d’Economiste-Statisticien de Toulouse第一年全攻略 2009-05-29 23:28 (分类:默认分类) 经过一年的洗礼，写下这篇文章，送给后来的战士
—题记
终于通过了Magisère的第一年。其实在最后的期末考试之前就一直有这样一个想法，想要写一篇这样的文章，一篇能够较为详尽地介绍Magistère d’Economiste-Statisticien de Toulouse第一年学习情况的文章。据说今年申请这个专业的中国同学很多，今后可能随着中国人在magistère中数量的提高以及出色的表现，可能往后每年都会有一批批的中国同学进入到这个专业来进行学习。所以我想，详细地把这个专业第一年来的学习强度，和课程大致内容大致写给大家看一下，会对大家在进入这个专业前进行充分的思考，以及如果决定学习这个专业，那么今后可能会遇到哪些困难，会遇到那些课程，应该看哪些参考书，会有所准备，更加顺利地通过：）。
尽管之前已经写过一篇关于Magistère d’Economiste-Statisticen de Toulouse介绍的文章，anyway，我还是在这里重新简单讲述一下这是一个怎么样的Formation。Magistère d’Economiste-Statisticen 是Toulouse School of Economics（Universié Toulouse1 Sciences Sociales下）和 Université Toulouse3 Paul Sabatier合办的一个自L3开始学习的一个3年制的硕士文凭属于Toulouse下的数学Formation。成功通过提交材料被录取进入专业的学生，根据之前2年不同的formation（数学/经济），会在一开始进行不同程度的（经济/数学）的补习。当然同时也有一起上的经济，统计，计算机之类的课程。学生在注册Magistère 的同时，也在UT1的下的L3 Econométie专业注册，在M1的时候学生同样注册Magistère和UT1的Master 1 Sciences économiques注册，最后一年的时候则是在Magistère注册，然后再TSE M2的4个专业里面挑选一个同时注册，当然也可以选择UT1经济学院下的Master pro Eco-Stat(personaly不推荐-_-b)，如果对数学感兴趣的话也可以选择UT3 的Master 2 Maths Appliquées注册。最后如果考试通过的话，就可以得到2个Bac+5的文凭。另外Magisère 每年通过的标准是12分，也就是说如果你最后平均分只有11分，那么虽然可以继续读普通的M1,M2专业，但是Magistère的文凭就没有了。
在经济类的Magistère中，Toulouse的Magistère d’Economiste-Statisticen de Toulouse, Paris1的Magistère d’Economie 以及Marseille2的Magistère d’Ingénieur Economiste（这个我忘记具体是不是这么叫了-_-b）三个是几乎齐名的。所以说如果对数学没有兴趣，特别是对计量统计没有兴趣的话，那么请不来这个专业了。因为请不要拿UT1 L1,L2的数学水平去衡量比较自己的数学水平，那样是没有意义的，几乎等于没学过……进了这里Magistère自己读得没意思觉得受折磨，而且很可能因为课程量大L3每周35个小时以上M1每周40小时，考试难度也高。如果最后连Licence都没过，要重读，那样就没有任何意义了。因而如果你只是对经济有兴趣，而对数学兴趣不大，或者对统计兴趣不大的话，那么请去另外两所Magistère或者TSE，fortement conseillé去巴黎的那所，因为那所是跟PSE (Paris School of Economics)对口的。
好了，那么现在我们来进入正题。我是从L2的Economie-Gestion升到Magistère的第一年的，在Licence3开学的前两周，Magistère已经开学了。开学的前两周主要是补习数学（因为我以前是经济专业的缘故），大概每周30个小时左右，有几天是上午4个小时+下午3个小时。当然补习数学之后也会一直继续下去，因为第一学期的主要任务就是补习数学，把水平大致拉平到L2应用数学专业毕业的水平，为下半学期的泛函分析打基础。整个数学的补习大概是200个小时左右，一共10次考试，分analyse1,2，algebre1,2。Analyse还是从数列，函数的连续性，函数的导数（微分），黎曼可积，一直说到多元积分，数列级数，函数级数，幂级数，微分方程，傅立叶级数，多元函数的可导（可微），最后以微分方程组结束。这一部分由两个老师上，第一个老师很喜欢证明定理-_-b，所以出题无比巨难，但是考试很gentil，经常出40分的题目，你只要随便做做做对一半就满分了，但是通常情况是一半都做不对-_-b。第二个老师是一个搞物理的，很喜欢让别人上黑板做题目，然后一天到晚tutu，toto-_-b，他最厌恶别人在下面讲话，或者发出声音，也很喜欢考试，考试全部开卷，因为事实上你就算看也没用……Algèbre是由一个色魔老师来教的，年纪轻轻满头白发-_-b，貌似兴趣爱好是钓鱼。内容也是很规范地从代数结构（涉及一些群环域之类的东西），讲到线性相关性，基，核，象矩阵的秩，线性应用，多线性应用，行列式，一直到二次型，欧几里德空间，和一些关于多项式的知识。他的特色是很喜欢发海量的习题-_-b，但是考试难度相比分析来说要简单很多。anyway，一开始的200小时的数学补习就好象电视剧前集回顾一样，虽然很多知识可能之前在L1,L2接触过，但是毕竟和数学专业的深度是不同的。因为是Mise à niveau，所以老师给分数不会太恶劣，总是很gentil的，学好了多之后泛函的学习很有帮助（特别是可微性，柯西序列的收敛性，一致收敛等等的概念，直接在泛函当中会直接用到）。
第一周除了要补习数学意外，还要有一个2～3个小时的dissertation的考试，一次3个小时的关于实习的会（因为Magistère每年都有强制的实习）以及一次英语水平测试。英语一年的学习是很n’importe quoi的，分数占的比值很小，老师却无比较真，今天让你做presentaion，明天让你组织discussion，还有回家作业加2次笔头考试，而且最后分数还取决于道勤率和课堂表现。是一个很装X最后让所有人都很讨厌的老师，名字叫肯尼迪，大家以后可以注意一下。最后如果是之前学经济的话，那么第一个星期估计计算机的补习也开始了。计算机的课时全年的，一共大概cours+TP 160个课时左右，主题是写算法，但是不会太难，主要是为了今后计量统计软件的应用以及做simulation做一些铺垫，并且近几年来有越来越简单的趋势。算法和数学结合很强，例如编辑求根的函数啊，求指数的函数啊，计算逆矩阵的函数，计算chloesky矩阵分解的函数，求矩阵的特征值等等等等。老师是个女的，人很好，但是似乎最后给分并不高，最后在全年结束的时候要做一个答辩。TP要交3份projet，我们做了一份跟计量有关的projet（主要是编辑一些跟计量相关的函数），一份是如果让电脑自己运用不同的方法填写数读（sudoku），最后的大projet是做一个stochastique类型的jeu de la vie的simulation。Projet难度不大，TP的内容还是很好玩的，比如说从一开始最基础的排序问题啊，比较两种算法的优越性啊，到自己编辑一些类似于汉诺塔，吊死鬼之类的小游戏。最后的projet是做Casino的Simulation，包含百家乐，21点等游戏，很好地告诉了你赌博的危害，寓教于乐-_-b意义非凡……
接着就是进入第一学期的学习了，有两门课是跟Licence一起上的，Micro和Econométie。Micro第一学期不会太难，主要是将外部性，公共品和信息不对称三点，考试简单（相比第二学期那个变态的平均分5分的期末考试-_-b）。老师是个上课不管纪律的让人无语的女人，一年的Micro课都是她上。下半学期主要讲税的分析，会涉及希克斯需求，最优税等等内容，和公共经济学很搭边。期末考试他妈的就是悲剧，不但这个考试并不具有借鉴性，因为之前几年的考试都很简单，是我们这年突然困难起来的，我上学期TD 18/20,考试20/20。下半学期TD 19/20考试未知，只是知道年级最高分是13，平均分5，及格率13%……不知道老师最后会不会人性爆发一下normaliser一下，不然大家都死翘翘了……Econométie的老师是一个大牛，全法最好的几个计量经济学家之一，TSE的王牌。人超级gentil，考试也超级gentil，也是属于出40的题目，你随便做做就能及格的那种……但是上课内容及其变态，几乎是天书，没人听的懂，一周2节课12周，然后1节TD一节TP，TP主要使用SAS系统。课的内容确有11章-_-b，到后面几乎没有人可以听得懂，抹杀对计量兴趣的一门课-_-b。大致内容是代数与统计的回顾，一元线性回归，多元线性回归，假设统计，variables quantitatives的回归，Esimateur的收敛性与渐进性，一般最小二乘法，近似一般最小二乘法，时间序列，工具变量等等……上课除了看到他在上面证明和拿一些看不懂的表出来以后，啥都不知道在讲什么，基本属于抄笔记的课。长得很像憨豆先生的他虐待完L3的économétrie以后又跑去TSE的M1虐待人了。
在上学期还会有4～5堂大约15个小时左右的描述统计的课。以前学过的同学基本就是再回顾一边，内容很多教得比较快，但是不难，占分也小，最后也就是做一下一元线性回归，和二元相关性的假设检验而已。另外的Probabilité的课是全年的课，有两次考试，是两个超好的老师上的，其中一个是大牛Gamboa。他主要上前半部分，内容是一般有限概率问题，离散型概率问题，连续型概率问题，特征函数与母函数，概率分布，联合分布，概率换元，卷积型，大数定律（强大数和弱大数，证明极其变态-_-b），中心极值定律，最后会讲到各种概率收敛性的互推及其证明。下学期是一个很会上课的老爷爷给我们上的，可惜他突然把腿摔断了，于是最后陆陆续续换了很多老师，上的内容也有点杂。主要是讲一小部分Rudin【美】的那本实分析与复分析中勒贝格积分的内容，以及测度理论在概率中的应用，单调收敛，控制收敛原理，在积分符号下的连续性和可导性，富比尼定理。最后说到概率问题在Lp，Hilbert，特别是L2空间下的解释。内容很有意思的，考试也不会太难，老师很gentil，而且学的内容直接和下学期的数理统计相关，是一门很有用的课。
总的来说上学期科目比较少，考试也会相对都比较顺利，所以要尽量拿高分才可以，因为下学期学习的难度和强度都会比上学期大很多很多。在下学期除了之前提到过的计算机，概率，英语，微观以外。首先在上学期还在考试的时候，下学期已经开始了，一开始除了泛函分析的课以外，还有一门跟心理学有关的科目，大致是大家在课堂上锻炼表达发言的能力之类的-_-b，比较浪费时间，不过我还是去上了……下班学期最无聊的课，我鼓励大家撬掉的课是一门叫做发展问题的课，堪称无聊透顶，当然我觉得我也没什么权利这么说，因为从头到尾我只去过一节……最后是交一份30页左右的一个国家的发展问题报告。第二无聊的是一门叫做货币理论的课，大致上了什么我也不太清楚，教材是沃什的《货币政策与理论》，因为老师实在太混了，一天早上他自己让我们8点去上课，结果放了我们3个小时的鸽子-_-b。考试的话他比较宽容，是你每一大题选一题自己做得来的做，然后每一大题总有一题应该是你做得来的，至于什么VAR方法的优势，Genger Causalities之类的，反正我是从来没搞明白过。
Macro的课是Patrick Fève上的，课上得很好，有很多模型的拓展，会说到很多微观基础，重点是劳动市场中工资的构成，是什么造成了高于均衡的工资，涉及信息不对称，激励理论等等。课很有意思的，考试比较无语，就一个大题目-_-b，然后2个小时，大家刷刷刷写了许多都不知道自己写得对还是不对，估计不及格不太可能，但是要高分也不太可能。经济方面还有一门课，是国际经济学，是一个长得跟蒙古人似的老太太上的-_-b。用的是克鲁德曼的那本国际经济学，主要是介绍李嘉图单一要素模型，多要素模型，Hecher-Orlin-Samuelson模型，垄断效应，垄断竞争，dumpling，国际经济政策及比较等等内容……上课是她读你抄-_-b，所以我觉得这种课不太好逃，magistère小班的课（下学期就microeconomics是大班）一节都是3个小时，如果3个小时的笔记缺了，下次基本可以不用去了-_-b。考试的话难度普通，好好复习应该问题不大，老师toujours très gentille……
其实下学期如果说难的话，最难的课应该是号称叫最优化理论的一门课。因为这门课实际上学的是泛函分析的内容，期中考试和应用数学系的泛函分析2（他们已经在第一学期学过泛函分析1）一起考试。不过老师教得很好，所以不用太过于惧怕，之前读经济的可能因为之前数学还是学得不够的关系不太容易上手。但是只要有耐心有信心，学到最后是很有意思的，而且对之后的经济，统计，概率的进一步学习会有很大的帮助。课程的内容主要包含Introduction，拓扑基础，度量空间，巴拿赫空间，线性算子的连续性，有限维当中的线性算子的有界性，希尔伯特空间，投影算子的性质，Riesz-Fréchet定理，希尔伯特空间子空间可分性，泛函的可微性，以及泛函理论在最优化当中的应用，包括凸集上凸函数的最优条件，库恩塔克必要条件等等等等……两次考试，Cours 和TD是一起上的，一般都是一个半小时课一个半小时TD。考试会要求证明，大概最后要求掌握的证明加起来3，40个左右，不会有太难的证明，例如什么隐函数定理，Frakas-Minkovski定理之类的……但是例如什么可分性，投影算子的性质之类的简单证明，还是要求很好地掌握的。考试成绩是如果第二次考得比较好就取第二次，不然就取两次平均，所以对第一次考得好的人很不公平（泪>_<……）。
当然，作为一个Economiste-Statisticien的magistère，统计方面的课是必不可少的。在第二学期，有70~80小时的数理统计课，主要是运用测度的原理，初步解出数理统计原理，以便为之后的更深入的计量及统计学习打下基础。老师是两个老师，女老师是原巴黎五大转过来的，人很认真负责，上课内容比较晦涩，男老师相比之下要弱很多，不过课程比较容易理解。最终考试成绩由两次回家作业与大考组成。内容分为单维参数估测，多维参数估测，置信区间以及假设检验等等，涵盖了单维（多维）的Cramer-Rao不等式，估测的无偏性，有效性，最大似然法则下估测的渐进性，指数族，估测的详尽性，Koopman定理，以及置信区间的构造，Neyman-Pearson构造检验法，一致最强（以及一致无偏差最强）检验的性质和非参检验等等重要的方法及内容。
好了，事实上即便写了那么多，也不可能完全就把第一年所有的课程的所有内容就在这么短短几页当中表述详尽。最后我想表达的意思只有一个，对于那些对于数学统计以及经济有兴趣并且敢于挑战自己的勇者，希望这片文章能够给与他们勇气与希望，能够朝着人生的理想和目标奋勇地前进，并且在前进的道路上以披荆斩棘为乐。而对于那些本身兴趣不大，又对Magistère不太了解，抱着试试看的心理想过来的人，我奉劝还是不要浪费资源和宝贵的时间，早点知难而退，把机会留给其他人，去追求自己想要追求的东西。最后希望大家申请能够一切顺利，加入Magistérien的队伍，并且光荣地成为一个真正的勇士吧：）。
英语老师不想让你知道的一些网站 2009-03-25 15:11 (分类:默认分类) 转
1、 练习听力
美国国家公共广播电台 NPR ( 请大家在百度搜索 "npr" ，搜索结果的首条就是 NPR ) 。
特点：标准美式英语。 建议：每天花三十分钟左右，反复听英语广播，这是听力过关的必经之路。点击网页中左边“ BROWSE TOPICS ”下面的“ News ”选项。选择自己有兴趣的新闻链接，点开“ Listen Now ”左边的红色小喇叭图标，然后反复听该新闻的广播。
英国广播公司新闻频道 BBC ( 请大家在百度搜索 "news.bbc" ，搜索结果的首条就是 BBC ) 。 特点：标准英式英语。
建议：点击网页中左边选项中的“ Video and Audio ”，再选择视频短片。
2 、练习阅读 路透社 ( 请大家在百度搜索 "reuters, news" ，搜索结果的首条就是 路透社网 ) 。
特点：内容丰富、全面。文章都为标准英语，多阅读对于写作也很有帮助。 建议：每天花二十分钟左右，选一篇自己有兴趣的文章阅读，以泛读为主。对于生词的发音，可以用韦伯字典网站查发音。对于不懂的词汇和句子，可以用 Google 英译中来翻译。
3 、词汇记忆
我要模考网词汇练习 ( 请大家在百度搜索 " 我要模考网 " ，搜索结果的首条就是 我要模考网 ) 。
特点：在线词汇练习，不枯燥，效率高，在答案页面上还可以听单词发音。 建议：每天花十分钟左右，选一组词汇，反复练习，直到做到全对为止。对于发音没把握的单词，在对答案时要记得查听一下该单词的发音。放松心情，把练习当作游戏来做可能效率会更高。
4 、单词发音
韦伯字典 ( 请大家在百度搜索 " merriam-webster " ，搜索结果的首条就是 韦伯字典网 ) 。
特点：世界权威词典，发音绝对标准，对于纠正发音很有帮助。 建议：在网页中间的输入框中输入你要听发音的单词，然后点击“ Search ”，在搜索结果页面上再点击单词旁边的红色小喇叭图标就可以听到发音了。
5 、翻译
Google 翻译网 ( 请大家在百度搜索 " Google 翻译网 " ，搜索结果的首条就是 Google 翻译网 ) 。
特点：方便，实用。单词、句子都可以翻译。 建议：主要用来翻译单词、词组、和短句。长句的翻译有时候可能不太准确，需要加以分析和判别。
转载自北大一位现在在北美牛校读文学的师姐对于语言习得的感悟（也许对学语言的朋友有帮助） 2009-05-04 17:36 (分类:默认分类) 我在北美读书，不断有小朋友问我学习和申请的事情， 不回答不好，回答吧，又好像我有以教人似的。经验教训谈这种东西最不靠谱，别人的事情，也就是看个热闹，该自己奋斗的还是自己奋斗。我终于写了这一篇，写 得很费力，时间太紧迫，为这个搁下了要紧的任务，代价代价。生活残酷，过河卒子只能拼命向前。得看长远的将来的目标，尽量不让一日闲过啊。只要看看身边牛 人，学术超人，就觉得自己该狠狠摸爬滚打，而不是这样向后看（自抽一下） 我现在的生活，称为 yardlife 。学校的中心地带是一个被圈起来的 yard ，往来的游人的热闹不改变它的幽静。 yard 是一颗巨大的孤独的心脏，每个人有自己专注的事，每天工作 12 小时是生活的常态，学习 8 小时以下是不道德，也不敢的。要保持优异的记录，简历上不容许留下败笔。一个经常在图书馆遇到的高年级以色列同学说： " 我在这里是第七年，我没有后悔在这里度过的每一天。我也没见过一个不勤奋的同学。如果不勤奋，就不会来这里了。 " 他的神情和气质就是那种沉着坚强，知道自己在做什么，知道人生应该如何实现的人。就冲这一句， " 我没有后悔在这里度过的每一天 " ，我大为惭愧仰视。
我在美国就像是农民工子弟在城里上学。壮观的图书馆，密集的资源，一群启蒙很早且极其勤奋的人聚在一起，聚成一间大牛棚。牛人同学大多出身优越，从小的学习环境非我可比，都上过扎实的语言训练课，有人从 12 岁开始学拉丁语和希腊语，有人高中修过几门大学的法语文学课，有人每年至少去十个国家。有一位甚至说： " 过去的 6 个暑假，我都没有浪费，都在上语言班。 " 我 脑子里顿时扑通了一下，想起我这个穷人浪费了所有夏天和周末，没有上过任何语言班，法语联盟，歌德学院，新东方，统统无缘（出国前在新东方打暑假工，导师 跌眼镜说，你为什么不趁这个时候学习啊？！）。我的法语德语都是自学，还是很心酸地。如果让我重新选择一次，条件允许的话，会报语言班，而不是冷冷清清地 自学。 所以要尽量趁年轻多上学，学对自己长远有好处的东西，比如语言。工欲善其事，必先利其器，学好了语言才能走得远。到了博士生这一步，最大的心病就是原著读得太少了。想我当年摇摇摆摆看一点哲学和理论书，兴致勃勃地跟。一次在某课程网页上一举看到了 3 个不知道的人名， Agamben ， DeCerteau ， JudithButler ，那是和我非常相关的课，我心想我真是孤陋啊，去找来看看吧，于是就跟上来了，被誉为 " 跟得紧 " 。那种读书的法子掰玉米捡芝麻，看见什么就跟什么，一团糊涂。写得高明的书，但自己读不透，没有吸取到眼光见识，只是博趣，开阔一下眼界罢了，搞不好只是 name-dropping 。理论书和二手的文献批评好读，也不好读。要读透需要原文的功夫，要明白人家的讨论对象，人家怎样细读。如果不理解语境，没有原著的知识，读二手书是没有大的益处，索然无味的。
我有一个可怕的想法。 " 三十不学艺 " ，人到一定年纪（三十当然不是实指），就有暮气和自保之心，学东西就没主动性了。尤其学习外语，来自母语的抗拒力很厉害。母语是自己的 comfortzone ，容易固步自封。你上课学语言，跟着老师和同学走，但一下课就和那个语言无关了，做作业和看课文都勉强，不用说主动去思考和写作了。人年纪越大，越不想做基础的活儿，求胜心切，时间也紧张，不能拿出一往无前的劲儿来。学习趁年轻哦！
语言是文科生命线，一般比较文学的最低要求是三四门语言。美国这边的博士项目，往往有一个理论的考试和一个原著的考试，比如我的学校，一个是 commonessay exam ，考分析论辩能力，一个是 reading check, 考 三门语言的原著阅读。语言不是学着玩的，而是修相关的课，考相关的试。法文课是法语讨论，意大利文课是意大利语讨论。小论文用原文写，大论文可以英语写 （当然最好是原文）。牛人是没边的，会八门语言的大有人在，而且跨度很大，除了简直人人都会的法语德语西班牙语拉丁语外，还有希腊语 + 中文，日语 + 印地语 + 梵语，希腊语 + 阿拉伯语 + 希伯莱语，俄语 + 挪威语 + 中文 + 日语，这样的高难度组合，简直是什么难拣什么学。每个人都要过的 readingcheck 这一关是很有道理的，要紧的是读作品，用原文读，读英译是欺骗和不负责任，是混不过去的。（责任这个词很重要。）语言学习方面，阅读高于一切。语言不好的原因就是阅读不够。阅读给语言以内涵，口语和写作可以从读书中练。书看多了，思想和表达都有变化。讲一个小故事：研三毕业那年，朋友 A 接了一个汉译英的翻译活，请 B 做了一部分。 B 交稿了， A 看了觉得不合格，费了很大心修改。她和我感叹说： " 真想不到，语言功底这么差，还得我重做。 " 我也很诧异，不至于啊， B 是北大本科出身，现在又念了研究生。 A 淡然说了一句： " 书读少了。 " 我顿时无比崇拜，这四个字分量很重啊！应该用匾悬起来，警钟长鸣。后来我开始琢磨周围的人读了多少书。遇到现在的同学 L ，她本科修了中文、法语、西班牙语三个学位。我问她修过多少门法语文学课，她说八门。问她读了多少法文书，她说，小说大概 30 多部，戏剧大概 30 多部，诗歌就不好数了。顿时我就沮丧得不行了。和我的英语文学可能差不多，可人家还修了其他两个学位呢。我法文不好，写作不行，根本原因就是 " 书读少了 " 。对于文科同学，读书才是根本，日常交往和沟通没什么难，难的是表达思想和论辩，要学到圆熟，像使唤自己人一样使唤它。上课发言辞不达意的感觉是很不好受的 很根本的一条，是合理安排时间（再自抽一下）。和一个老师谈夏天的语言班。他当年在纽约上过一个古希腊语虐习班，每天实打实上课8 小时，其他的时间，除了睡觉吃饭，全部用于写各种作业练习，大概也要花上6 小时。每天一小考，每周一大考，每天学习到深夜两三点，如此坚持了10 个星期，学了大约相当两年的课程。语言班很多，没有最疯狂，只有更疯狂，报这个班的必定是强悍的人，否则神经必然崩溃。 在 高强度的学习里，他锻炼身体没有间断。我问他如何做到。他斩钉截铁地说：我每天都跑步，十多年不断，再忙也跑步，这是我生命的一部分！压力大的情况下，尤 其要约束自己的行为。你要考虑放纵的后果。对于必将会后悔的事情，现在就不要做。比如吃饭，我不吃垃圾食品，不吃比萨，因为， if I eat Pizza, I cannot run! 现在我就是再忙，也自己做饭，保证合理的饮食和健康的习惯。有运动习惯的人就是这样，你不是有意识地下指令，而是顺应身体的需要。让你的意志跟着身体走，而不是身体勉强服从于意志！为了不让生活起冲突，你必须安排时间！ 下面要谈的比较具体，关键词是：国外课程， Google ，广播，有声书，电驴 , 电子词典， podcast 。我土了，大家随便看看，土了过时了的内容，请自动忽略。小朋友们条件优越，后来居上是天然之理，可以走直路就不要走弯路。 当 我是一名无知的乡下小本的时候，常去看国外大学的课程网页。很多学校把课放到了网上，中国的院校比较封闭，所以可到国外网页看看，寻找他山之玉。眼睛永远 比胃口大，读不了书，至少了解书目，对自己仍然有用。我从大一起到哈佛耶鲁之类的网上溜达，看看人家读什么书上什么课，参照着找书读，一片懵懂的向往。书 主要仍然是经典书，是四海之内都容易找到的书，孤陋寡闻的无知小本，最需要的就是指路的光明，第一次读荷马史诗和柏拉图都是在看了耶鲁课表后找来读的（当 然读的英文，那时的心情简直什么书不读英文就不甘心）。后来念研究生的时候，要看批评著作和文论，大学的书单也很有用，像英国大学的 coursemodule 和 reading list 很全。心中常想想自己的同辈，受另一种教育的幸运的人，在做什么事情，进度有多快，能感到一种鞭策。 找资料的话，有一些专门针对某作品、某作品、某类别的学术网页，给出现成的 bibliography 。网上搜东西，手勤一点都可以搜到，但不必太费力，买椟还珠，做了书皮专家却没有看书。有一条正道是看书，经过一本书的引用推荐，跳到另一本书。 :
Googlescholar ，想必大家常用。 Google 家还有一个伟大产品叫 Google book 。涵盖很强大，可以预览，比如输入 croxtonplay ，就跳出一大批讨论了这个作品的书。在网上预览，省去了在图书馆翻来倒去的时间。技术窍门很快可以摸索到，比如很多页不能直接浏览，但 search inside the book 就可以浏览该页了。国内图书馆没有的书，可以通过 Googlebook 看。一些过了版权期的旧书，可以在 Google book 大大方方地看，下载。力荐 JohnCarroll 写的三部《神曲》的书，这套书应该翻译过来！前两部都可以下载，第三本也快了（名叫 In Patria ，扉页题词 In Via etin Patria ）。过去的著名老学者 GeorgeSaintsbury ， Grandagent ，都可以下载了看。还有 Wikipedia ，每日的必需。国内没有完全解封，我当年是通过 answers.com 看的，它包括了 wikipedia 的资料。现在不晓得怎样，但一定是有办法突破的。 网站广播。对学英语很有益。 BBC 的在线广播基本可以通过 flashget 等软件下载（也可在 firefox 装 flashgot 插件）。推荐 BBCarts anddrama ，戏剧和文学朗读节目，源源不断的狄更斯小说（他老人家一年四季没断过），各种经典名著。冬天天冷，我就睡觉不起，赖在床上戴耳机听 BBC 消遣，那时候听过 Villette ， Little Dorrit, 纳尼亚传奇，戏剧（莎士比亚，契诃夫，萧伯纳，王尔德哪，还有难得见到的新剧）。这样，我培养出了对有声书的深情爱好。朗读没有视觉压迫，紧随着原书和作者，愉快充实的感觉。听 VoyageOut 时想到， Woolf 的语言真的非常有味道，念出来才能体会。很多作品都是这样的，朗诵是语言专业必须训练的。爽利顿挫的英国英语，听着真的很幸福啊。英文听力不好的同学可以坚持慢慢听，比看美剧受教益。名著就是名著，让内心丰富。
校园网的最大便利是 BBS 和 ftp ，营造了一个可爱的群体。 Ftp 注定是校园网的专利，出了校园，就怀念曾经光顾的各种影视站、科教资料点、音乐站、动漫站，比如著名的文艺片阵地 rocker.cc 。但是校园网是个相对封闭的地方，信息来源受到种种限制。除了动漫综艺和美剧日剧更新比较快，李敖演讲、馒头事件等热点传播得及时，其他资料，更新是比较少的，诸多重复。 ftp 是分流和共享的好地方，但个人需要的特别资源，还得靠自己寻找。 ftp 语言站资料很多，但好像大多是教材的扫描和录音，第二外语的基础学习。如果有了一定基础，我推荐德国之音的德语学习 Top thema ，法国 TV5 的新闻 7Jours sur la Planete ，锻炼听力，有文字可参，又是最新发生的有趣味的时事。（现在我推荐意大利电视台 RAI 的节目 RAIclick. 他家电视比 BBC 大方，电视节目都上了网，意大利语版的《战争与和平》看得真养眼。 RAI 还有一个文学节目 ad altavoce ，有声书的朗读。可惜我不再是无事可做的北大研究生了，彻底没有时间看电视，电影也不敢看。）
广播收集的有声书毕竟有限，当我脱离校园网怀抱之后，就进入了电驴 emule 的 阶段。到了电驴，世界就大了，自由了，海阔天空（也慢了）。这个世界多么平朗开放。当我找到了英音朗诵的《罗马帝国衰亡史》，简直涕泗交横。那么多没有想 过的宝贝一直在网上，而且源源不断地在增加。夜以继日以蜗牛的速度挂电驴，收集狂本性爆发，有声书越收越多，法语的莫里哀、巴尔扎克、雨果、波德莱尔、兰 波、普鲁斯特，德语的圣经、神曲、席勒、黑塞，意大利语的圣经、曼佐尼、卡尔维诺、 Svevo…… 欧 洲到底是读书人多，有声书极多，不仅本国作品，还有大量翻译作品（德语的陀思妥耶夫斯基，意大利语的司汤达）。有些东西不可思议，竟然有《纯粹理性批评》 的德文版。太多了，只能视为为退休后陶冶情操做准备。等我老了，退休了，就听这些玩吧。或者视为为饥荒积粮：一旦失去了语言环境，可以用这些听力资料保持 语言能力。
电驴的下一步是 ipod 。网上资料积累多了，但人不是总在电脑前。用电脑的时候，经常是做事写东西的时候。终于有一天，我开了窍，去买了一个 ipod 。为什么下这个决心呢？因为被一位西班牙语系同学震撼到死。一起到外校上《神曲》的课，坐她的车回来，她在车上不放音乐，放意大利童话，无辜地问我：你没有意见吧？这是个严肃的同学，我完全相信她 ipod 满载着教育的内容。她意大利文比我好，我无地自容，第二天就到店里买了一个 80G 的 ipodclassic ，从此成了 ipod 支持者。现在我走路自觉 ipod ， 终于可以少想低俗的事情，给生活增加文化了。（去年我问一名古典系同学，走路的时候脑子里想什么，他说，背希腊拉丁词汇变位。我抓狂地想，真是读书种子 啊。）吉本是英国最伟大的作者之一，走路的时候，坐车的时候，挂耳机听春秋笔法的《罗马帝国衰亡史》，经常就笑起来。收的那么多法语意大利语资料，终于有 了用武之地。在图书馆上自习的时候，对照书，听《神曲》的朗诵，对理解和记忆是莫大的帮助。在修《约婚夫妇》的课，对照听过几次，曼佐尼可比雨果，好久不 读这种伟大的欧洲小说了，惊喜。走在漫天大雪里，耳边回响着意大利文的朗诵，保罗的书信，劝善劝信，优美有力，真给人一种不可阻挡的信心。
有了 ipod 之后，我才开始听 podcast ，互联网广播。原来这么多教育机构和电台发布了广播呀。做法是，打开 itunes ，进入 itunesstore ，搜索，选择节目。可以用电脑听，也可以下载到 ipod/mp3 里。这里介绍几个教育节目，都是教授讲课的录音。 College deFrance 的文学（法语，非常慢的讲解，清晰好懂）， Alexandro Manzoni （意大利语，全文朗诵，每一章有讲解）， DivinaCommedia （意大利语，课堂录音，各章节有讲解）。类似的节目相当丰富，意大利人好像特别热爱 podcast ，古典文学、神话、薄伽丘、戈尔多尼、十五世纪、十六世纪、十七世纪、一直到二十世纪，都有节目。这和意大利教课风格大概有关系，讲座多于讨论。我听这些，也就是练一练耳朵，给自己制造一个语言环境，知识上是用处不大的。除了这些法意文学广播，还有 Oxford medievalEnglish （中古英语的课堂录音），艺术史，哲学，政治哲学讲座，可以按照各人的兴趣听一听。新闻节目就更多了，各大媒体电台都有自己的 podcast
人的声音（书的声音）是可以听上瘾的，学业的要求可以养成为自己的爱好。我们有幸生在人类历史上最美好的电子时代，声音不再是一转而逝的，而是可以流传，复制，重播，到世界各个角落。大家知道 RobertoBenigni 是《美丽人生》的导演和主演，但可能不知道他是杰出的朗诵家，能全文背诵《神曲》。他热爱但丁，在意大利巡回演出，背诵《神曲》。 Youtube 上 有他几个朗诵视频。我听过的《神曲》朗诵里，他当之无愧是第一。做梦也想听遍他的全文。读诗就要读出来，甚至背出来。想想过去的莎剧演员背台词的功力，这 是一个很了不起的传统。每天朗诵外文，一定帮助。默读会漏掉东西，而朗读却让你接近文本，接近作者的写作。真的，就像在体验自己在写这篇文章，如何运筹辞 章和结构。
Iftp 应该有很多电子词典。我只能靠电驴。我最近下了一个意意辞典，一个意英辞典，简直爱不释手。最强烈推荐 OxfordSuperlex ，英法、法英、英德、德英、英西、西英，大集成。 CNKI 翻译助手这个网页有意思，可以看看一些奇怪的东西在汉语论文里是怎么翻译的。
最后一个提醒是，电脑和 ipod 引诱人玩物丧志，拼命积攒、整理、分类自己的文件，所以要克制。更不必说其他的视听和聊天的分心了。本科时我没有电脑，得以面壁用功学习。研究生期间就给电脑废了，玩物丧志的多，收获的少。现在有美国同学就住在没有网络的房子里，可以在家看书写作，说 This is thesecret of productivity. 这是一个良好教训，要利用网络，不能依赖于网络。就是这位同学，去年感恩节的时候，我问他：放假这几天，你都做了什么？他怅然说：没出门，在屋里待着。 Except when I was running, I was just working. 这就是博士生的日子， running +working = yard life.
好了，写了这些摸索的经历，不伦不类的经验教训谈，完成了答复小朋友的任务。这个关节写这些东西，自觉太不负责了，后果严重。五内俱焚啊，要赶紧回归 yard life ，做一个负责的 graduate student 。祝大家新学期一切顺利，多有收获。有希望就好。
2009年6月5日星期五
金融方面学习的一个小小的例子
金融、金融学、微观金融学和金融数学
金融
经济史学家声称：早在古希腊时代，第一张借据产生的那一刻，金融（finance）就出 现了。所谓金融，顾名思义就是指资金的融通或者说资本的借贷。更进一步看，我们认为， 金融需要解决的核心问题就是：如何在不确定的环境下，对资源进行跨期地 最优配置。 这还算不上是一个定义，但是它确实为我们提供了一条线索，为了澄清“金融”一词 应当包含的确切涵义，我们不妨先详细描述一下，资源是如何在不确定的环境下，进行跨 期配置的。为此不得不动用经济学家历来钟爱的荒岛鲁宾逊（Robinson Crusoe）传奇。 故事仍然从鲁宾逊在沉船的残骸中取回了最后的一些谷子开始。他必须现在就消费其 中的一部分，否则立刻就会饿死；但又不能图一时享受把谷子全部吃光，还必须拿出一部 分用于耕种，期待来年有所收获以维持生计。到此为止一切还好，就像经济学教科书中描 写的那样有条不紊。但很快鲁宾逊遇到一个新问题，在他耕种得已经很熟悉的那块土地上， 每年的产出量都是一个不太多的固定数目，他对此不太满意。一次在岛东边巡视时，他发 现了一片看上去非常肥沃的冲击平原。他估计如果把谷子播种在这块土地上，来年可能会 有更好的收成。但是他对此又没有十分的把握，如果把所有的种子都投放在这个风险项目 上，而又不幸出了什么差错的话，那么他辛辛苦苦一年，到头来仍然难逃饿 死的命运。 现在问题复杂了，鲁宾逊必须同时决定现在消费多少谷子、投放多少谷子在原来的土 地上，又投放多少在有风险的土地上。换句话说，作为消费者的鲁宾逊必须决定如何跨期 地在不确定的环境下，把资源最优地配置给同时又是生产者的鲁宾逊。这就是金融所要解 决的核心问题。按照现代金融理论的术语，鲁宾逊要求解一个终身的跨期最优消费/投资决 策问题，而他至少要了解随机最优控制方法，才能对这个问题提供一个令人满意的答案。
无论从哪个角度看，这个不确定环境下的资源最优跨期配置问题都是相当棘手的。那么现实中的经济体系是如何对这个问题做出解答的呢？既然我们说金融是一个资源配置过 程，那么完成这种资源配置历来就有计划和市场两种方式。 假定个人即国家，则鲁宾逊的决策就提供了一个典型的小型封闭经济，在不确定环境 下跨期资源配置问题的全部答案。如果中央决策者完全掌握了经济 的生产能力、了解每个人的偏好，对未来不确定性有足够的认识、有强大的计算能力来随 时求解上述随机最优控制问题，并可以由始至终地贯彻自己的意志，理论上他完全可以胜 任在不确定环境下最优化跨期资源配置的任务。 这正是大部分前计划经济，包括1956—1979 年间的中国所努力从事的工作。但是出于 一些众所周知的原因，从20 世纪80 年代起，几乎所有计划经济的中央决策者都不约而同 地开始（部分或者全面）放弃履行资源跨期配置任务的职责。以中国国有企业固定资 产投资中国家所占的比例为指针，从一个侧面反映了中央决策者逐渐放弃了直接参与资源 跨期配置决策的过程。计划经济把资源跨期配置的任务交给了另一种可供替代的制度安排——市场。 整个封闭经济条件下，市场化的跨期资源配置过程和结构如图所示。在市场体制下，原来由中央政府做出的决策又重新回到了鲁宾逊式的个人一级。个人，或者更一般的经济体系中的资金盈余单位，获得收入并分割为当期消费和投资。而在另一方面，经济体系中存在着大量提供产品和劳务的实际生产者（主要是企业，也包括政府），为了生产和再生产，它们需要大量的资金支持。在它们资产负债表（balance sheet）的资金来源一方，是代表收益要求权（claim）的股票、债券和债权；另一方的资产则产生收入，再分配给个人进行新一轮的投资、扩大再生产和资源跨期配置过程。连通消费和生产，媒介资源跨期配置的就是金融市场和金融中介机构。这就是现代市场经济（同时也是货币经济）环境下金融的全部内容，因此，实际上现代金融可以视为不确定环境下，资源跨期最优配置的市场解决方案。换句话说，我们把金融定义为：在不确定的环境下，通过资本市场，对资源进行跨期（最优）配置。
2 金融学
应当说，明确了金融的含义也就明确了金融学的对象和内容。但事实上，目前国内外 大专院校的金融专业中，开设了各种各样的金融学课程，例如投资学、公司 金融学、金融工程学、金融市场学、金融经济学、货币银行学、 国际金融学、公共财政学、数理金融学、金融（市场）计量经济学等。 它们之间存在密切的联系，并在教学内容和课程设置上存在着某种程度的重叠。尽管 人们普遍认识到：原则上它们都属于广义金融学的范畴，但由于缺乏统一的理论基础和方 法论指导，它们不得不处于目前这种离散的状态。迫切需要建立起一个能够涵盖这些紧密联系的分支学科，并为其提供经济学理论基础的统一学科。
为了探讨这种统一学科是否有存在的可能性，我们不妨先看一下现有这些分支学科（也 即是课程）的主要内容和相互之间的关系。 在微观层面上，投资学研究如何把个人、机构的有限财富或者资源分配到诸如股票、 国库券、不动产等各种（金融）资产上，以获得合理的现金流量和风险/收益特征。它的核 心内容就是以效用最大化准则为指导，获得个人财富配置的最优均衡解。
金融市场学分析市场的组织形式、结构以及微结构（microstructure），同时考察不同的 金融产品和它们的特征，以及它们在实现资源跨期配置过程中起到的作用。它们的合理价 格是这种研究中最重要的部分。 公司金融学考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形 成合适的资本结构（capital structure）。它会涉及到现代公司制度中的一些诸如委托—代理 结构的金融安排等深层次的问题。 金融工程学则侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金 融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的形形色色的经济风险，以优化他们的风 险/收益特征（profile）。
最近才逐渐明确并正在快速发展的金融经济学，则是我们所说的真正意义上的作为金融学科（统一）理论基础的金融学。同经济学面临的任务一样，它试图通过对个人和厂商的最优化投资/融资行为以及资本市场的结构和运行方式的分析，去考察跨期资源配置的一般制度安排方法和相应的效率问题。而另一方面，在宏观层面上除了一些必要的关于货币本质、形式，货币制度和金融体系的介绍以外，货币银行学的核心内容是货币供给和需求、利率的决定以及由此而产生的对于宏观金融经济现象的解释和相应的政策建议。就此而言，可以说它是主流宏观经济学的一种货币演绎。 国际金融学本质上是开放经济的货币宏观经济学，因而它往往被认为是货币银行学的 一个外延和必然组成部分。在经济全球化进程中，它主要关心在一个资金广泛流动和灵活多变的汇率（exchange rate）制度环境下，同时实现内外均衡的条件和方法。与以上这些分支学科相比，数理金融则显得比较独特，与其说它是一门独立的学科， 倒不如说它是做为一种方法存在。它主要使用一切可能的数学方法，来研究几乎一切金融问题，特别是复杂产品定价和动态市场均衡。类似的还有金融市场计量经济学，本质上它 属于计量经济学：基于实际数据，以统计计量的方法为各种金融模型和理论提供效验（验伪）手段和证据。
综上所述，我们大体上可以认为：金融学的这些分支学科（数理金融和金融计量经济 学除外）所考察的金融现象发生在不同的层次之上，并存在着某种分工。藉此我们提出构架金融学科的总体设想：以金融经济学和货币银行学两门学科为主干，建立起统一的金融 学理论学科，它包括微观金融学（Microfinance）和宏观金融学（Macrofinance）两大分支。 这并不仅仅是简单的名称变化，它不仅意味着分类逻辑的通畅和完备，而且正如我们将看 到的那样，各种学科之间的固有联系变得有机、清晰，并紧密统一在一个完整的框架结构中。
建立一门学科，首先必须明确它的研究对象，又使用什么样的方法论的问题。这就必须首先为金融学下一个靠得住的定义。基于前面对“金融”一词内涵的认识，我们说金融学是研究如何在不确定性的环境下，通过资本市场，对资源进行跨期最优配置的一门经济科学。 这听上去是不是有些耳熟呢？是不是很像经济学的传统定义呢？实际上，金融学最早 游离于正统经济学之外，是道&琼斯（Dow&Jones）式的简单数据采集和统计分析④，由于 有巴舍利耶（Bachelier L.）、马科维茨（Markovitz D.）、阿罗（Arrow）、德布鲁（Debreu）、 托宾（Tobin J.）、夏普（Sharpe W.）、萨缪尔森（Samuleson P.）、布莱克（Black F.）、休尔斯（Scholes M.）、默顿（Merton R，C.）、哈里森（Harrison D.）、克里普斯（Kreps）、达菲（Duffie D）和黄（Huang C.H.）等经济学家们的杰出工作，它日益向严格的经济科学靠拢，并紧紧地与正统经济学结合在一起⑤。实际上它就是经济学⑥，正如现代经济学最新的研究方向就是试图在涉及不确定性和动态过程的问题上有所突破一样，金融学视它们为应有之义和一切问题的出发点。因此可以说金融学是专门研究不确定性和动态过程的经济学。所 以不奇怪它同正统经济学在学科研究内涵和基本方法论上存在某种相似性。与其说是由于 研究方法，还不如说是由于其特殊的研究对象（货币、金融现象），使得它作为一门独立的 经济学科存在。实际上，金融学的这个定义和微观金融学与宏观金融学之间的关系要比我们想象中的微妙。把它们与经济学的定义和微观经济学与宏观经济学之间的关系做一个对照，就会有一个比较明确的认识。从 1870 年的边际学派（Margin School）到马歇尔（Marshall. A）一脉相承的新古典经济学（new classical economics）就是研究资源配置的，在一个制度永远不会变化的世界中，市场机制巧妙地安排产出、分配、社会福利⋯⋯人们在感叹这种制度的美妙时，只要无为而治就可以了。这种乐观情绪一直维持到20 世纪30 年代动摇整个西方资本主义世界的经济危机以及由此而来的经济学危机。这之前只有惟一的、研究资源配置的（新古典）经济学。而以凯恩斯革命（Keynsian revolution）为分水岭，新古典经济学，包括它无所作为的政治信念，被正式冠以微观经济学（microeconomics）的名称；而凯恩斯和他的追随者倡导的宏观分析方法及其国家干预经济的政策建议最终形成了现代宏观经济学 （macroeconomics）。从此经济学包含了宏观、微观两大分支，而原有的经济学定义也得到 了拓展。
反观金融学思想的发展历程，在早期的古典经济学家那里，他们关心整体价格水平（如 货币数量理论）、利息率决定和资本积累过程等问题，也就是说他们更多的是在宏观的意义 上考察金融（经济）问题（熊彼得，1951）。新古典后期的经济学家们，如维克塞尔（Wicksell）， 则通过利息理论把宏观金融问题与一般经济问题（如经济增长和经济危机）紧密结合在一 起考虑。等到凯恩斯的革命，顺理成章的，它不但确立了现代宏观经济学，也标志着现代 宏观金融学的形成，从此宏观金融学的核心内容——货币理论也同时作为宏观经济学中的 重要内容被不断改进，并一同传授给学生。与经济学的发展历程相反，金融学是先有宏观部分，再有微观部分的。一般认为微观 金融学出现在20 世纪50 年代中期，如同新古典的经济学（即后来的微观经济学）一样，它也是一种价格理论，它认为使得资源（跨期）最优配置的价格体系总是存在的，反过来 说，这句话就意味着：它的目标就是寻找使得资源最优配置的合理（金融资产）价格体系。宏观金融学则没这么乐观，由于无论是凯恩斯主义还是货币主义赋予它的精神实质都是国家干预（资本）主义，它势必拓展成为现代宏观经济学的货币版本。 因而有必要再重申一下，我们上面给金融学下的定义是新古典意义上的，它同时也适用于我们的微观金融学。而宏观金融学则是资源非有效配置情况下（即自由价格机制在某种程度上失灵），对微观金融学（即新古典的金融学）的一种现实扩展，尽管获得这种认识的历史顺序与逻辑顺序正好相反（同经济学相比较而言）。我们希望这种意义上的金融学（包括宏观金融学和微观金融学），能够对现有各金融学 分支学科提供足够的兼容性；而且最重要的是，它必须提供一个开放的学科结构，能够适 应飞速发展的金融理论和实践创新的需要。接下来让我们具体看一下，应当如何安排这门 学科的框架结构和基本内容，来实现对现有众多的金融学分支学科的兼容。
微观金融学：微观金融学主要考虑金融现象的微观基础。如同微观经济学一样，它实质上也是一种价格理论，它研究如何在不确定情况下，通过金融市场，对资源进行跨期最优配置，这也意味着它必然以实现市场均衡和获得合理金融产品价格体系为其理论目标和主要内容。也许受到实际工作的过多影响，它的一个重要任务是为资产定价（asset pricing）。
首先需要阐明的是：微观金融学这门学科的主要研究方向和内容以及使用的主要数学工具和方法。在初步引入不确定性、时间等一些基本概念后，同微观经济学类似，为了呈现理性决策的基础，需要建立个人偏好公理体系和效用函数理论。有了上述基础，接下去__很自然的，会考察个人如何做出投资/消费决策，以使得个人终身效用最大化。问题的另一个方面便是生产者的融资行为理论。企业如何做出它们的投资/融资决策，通过合理的资本结构安排，使得所有者权益最大化。资金的供给者（投资者）和需求者（融资者）最终在资本市场上相遇。同产品市场上的情况类似，当市场均衡时③，资产的价格和数量必须同时被决定。一个完整的金融市场
必然包括为克服风险而产生的衍生金融产品市场，同样的，它们的价格体系也是人们极为关心的。此外，另一媒介资源跨期配置的支柱——金融中介机构在金融过程中扮演什么角色，以及它与金融市场之间的关系也是微观金融分析的应有之意。宏观金融学。宏观金融学研究在一个以货币为媒介的市场经济中，如何获得高就业、低通货膨胀、国际收支平衡和经济增长⑥。可以认为宏观金融学是宏观经济学（包括开放条件下）的货币版本，它着重于宏观货币经济（包括了开放条件下的）模型的建立，并通过它们产生对于实现高就业、低通货膨胀、高经济增长和其他经济目标可能有用的货币政策结论和建议。
货币起源、定义和作用。货币有两个主要作用——媒介交换和储藏价值。可以说正是这种区分导致从货币数量理论到现代货币理论的发展，这一切都发生在自由资本主义向国家资本主义、从相对封闭经济向大规模资本流动的资本主义世界广阔的历史背景之下。货币的制度安排和以银行为主的现代金融体系。现代金融体系包括银行、非银行金融机构和各种专业金融市场，它们保证货币主要功能的实现。从最初的，仅仅是确保纸币稳定地充当流通手段的早期银行制度，到为了资本主义筹集巨额建设资金的直接金融市场，又进一步发展出了适应国家干预，以确保资本主义经济健康运行的，以中央银行为核心的现代金融体系。
早期封闭经济下的宏观金融理论就是用来解释总体价格水平的，如有代表性的费雪的交易方程式（Fisher，I.1911）；剑桥方程式（Pigou，A.C，1917; Marshall，A.1923）则是试图对货币需求做更进一步理解的最初尝试，尽管它认为货币需求主要来自于交易。所以一点也不奇怪，两分法（dichotomy）和货币数量论会在几个世纪的宏观金融理论领域内占统治地位。
在开放条件下，即国际金融领域，这一时期休谟（Hume，D，1752）的价格—金银自 由流动机制是在以贸易为主的世界经济交往格局中，惟一的一种国际收支（即外部平衡） 的自动调节机制。这时的汇率决定理论就是绝对或者相对购买力平价理论（卡赛尔，Cassel， G. 1914）。
实际上从这里我们可以看到，即便是自我标榜为经济科学的西方经济学，也有深深的 历史痕迹。只是他们不习惯问自己这样一个问题，为什么费雪和马歇尔只是把货币看成交 易媒介，而凯恩斯和托宾会认为利息率在货币需求中也起重要作用。答案很简单，历史还 没有发展到能够提供相应经济现象的那个阶段。进入工业社会，货币作为资本，越来越多 地在资本主义生产中起决定性作用了，它从流通手段发展成万能的资本。 我们知道货币理论中货币需求是问题的关键，凯恩斯识别出了货币的投机需求，从而 货币需求不只是收入（交易量）的函数，也是利率的函数，现代资产选择理论开始显示自 己的力量，货币只是众多备选金融资产中的一种。在新货币主义的框架下，问题可以简化 为既定收入（恒久收入）、财富约束下个人资产配置的均衡问题，或者既定价格（资产收 益率）体系下，收入（参数）扩张的路径问题。无论如何，LM 曲线出现了，它决定了利 息率和国民收入之间的关系，从而在IS-LM 框架中，不再有两分法了，只有统一的现代货 币经济学（它也就这样渗透到宏观经济学中去了）。
在相应的国际金融领域，大规模的资本流动，使得外部平衡的传统定义有了更新，基 于资产选择方法的汇率理论开始被普遍接受，以蒙代尔-佛莱明（Modell-Fleming）模型的 出现为标志，整个经济的内部、外部均衡开始被紧密地联系在一起考虑。这也同时隐含着 开放的货币经济的整体均衡有可能通过适当的政策协调得以实现。这种协调既出现在一个 经济的内部，也出现在不同经济之间。由于始终存在着看待问题的不同角度和研究风格，因而在一些重要的金融问题，如通 货膨胀、汇率管理、市场干预等方面，总是会有不同货币政策和争论产生，这也构成了宏观金融理论的一个重要的也是必然的部分。
可以设想，完整的现代金融学体系将以微观金融学和宏观金融学为理论基础，扩展到 各种具体的应用金融学学科上，而数理化（同时辅助以实证计量）的研究风格将逐渐贯穿整个从理论到实践的过程。图提供了一份比较完整的现代金融学学科的构成图，当然， 由于实践的快速发展和学科的开放性质，它将不断得到进一步的充实和扩展。构建一门学科是为了更全面和更系统地研究它。在以上确立的“新”金融学框架中，这一点毫无疑问会实现。需要指出的是：由于国内对微观金融学的严格研究，基本上还属 于刚刚起步的阶段，目前工作中的大部分精力，会集中在学习、理解和吸收上。当然，我 们也不是一点基础都没有，散见于各种专业课程如投资学中的《资产组合》、金融工程学中 的《期权、期货和其他衍生金融产品》等，都提供了一些相关的内容。但问题的关键是缺 乏一种提纲挈领和统一的基础理论框架，正如现有学科各成一家的分散情形一样。在前面 对于微观金融学所应涵盖的内容进行探讨时，我们开列的更像是一本教科书的目录。的确， 那就是一本微观金融学基础教材所应当涵盖的核心内容。
3 微观金融学
如前所述，微观金融学是金融学的两大分支之一，它是仿照微观经济学建立起来的一 套研究如何在不确定的环境下，通过资本市场，对资源进行跨期最优配置的理论体系。它 的核心内容就是：个人在不确定环境下如何进行最优化；企业又如何根据生产的需要接受 个人的投资；经济组织（市场和中介）在协助个人及企业在完成这一资源配置任务时，应 当起什么样的作用；其中的关键就在于怎样达成一个合理的均衡价格体系。 微观金融学借助于正统经济学的基本方法（例如，个人最优化和均衡分析等），这意味 着它必然带有浓厚的新古典特征；同时它也最大限度地使用现代数学提供的有力工具—— 随机过程理论。因而它是一门建筑在经济学和数学基础上，专门解决不确定性和动态问题 的经济学学科分支。可以说它包括现有大多数金融学分支学科，如投资学、公司金融学、金融市场学、金融工程学等核心内容。更为重要的是：如同微观经济学在整个经济学学科体系中的作用一样，它为广义金融学提供理论（包括方法论）基础。同时它和几乎所有金 融实践工作紧密地联系在一起，它的大量成果直接应用到市场第一线，这在所有经济学科 中是很少见的。 下面让我们一起来简要地回顾这门学科的发展历程，它不仅可以为我们的学习提供一 条线索，而且对于加深对整个金融理论和实践的理解，甚至对未来金融发展趋势的预测都 会有一些重要的启示。
最早在克来默（Gabriel Crammer，1728）和伯努里（Daniel Bernouli，1738）那里就有 对如何在不确定环境下进行决策的最初思考，在两个世纪后，它成为微观金融学的基础。 这长达两百年的沉寂是有其历史原因的，在早期的古典经济学家那里，他们关心整体价格 水平（如货币数量论）、利息率如何决定、资本如何参与价值分配和完成积累过程等问题， 这就是说他们不重视微观金融过程，而更多的是在宏观的意义上考察金融（经济）问题。 古典的经济学家把储蓄视为资金的供给过程，对于他们来说，重要的是利率的决定和它对 于实物经济产出的影响。而经历了1870 年边际革命后，羽翼日益丰满的新古典经济学派那 里，要么根本没有不确定性概念，如帕累托（古典两分法）的一般均衡体系；要么仅仅使 用粗浅的动态模型考察宏观问题，如维克塞尔（Wicksell）通过利息理论把宏观金融问题与 一般经济问题紧密结合在一起考虑。 20 世纪早期，费雪（Fisher I，1906）、希克斯（Hicks，1934）、凯恩（Kenyes，J.M.1936） 等重新开始审视不确定环境下的决策问题。特别是马夏克（Marschak，1938）在1938 年就 试图用均值-方差空间中的无差异曲线来刻画投资偏好。拉姆齐（Ramsey，1927）则开创性 地提出了动态的个人（国家）终身消费/投资模型。主流经济学研究者的视野再次聚焦到 时间和不确定性这两个问题上。那么自然地， 视冯· 诺伊曼- 摩根斯坦（ von Neumann-Morgenstern，1947）期望效用公理体系的建立为新（微观）金融学的启蒙是合适 的。接下来，以当时年仅25 岁的马科维茨（Markovitz，D.1952）的博士论文《投资组合》 （investment portfolio）发表为标志，现代（微观）金融学起源了。他们的后续者包括夏普（Sharpe）、林特纳（Lintner）、莫辛（Mossin），在对于信息结 构做出更为大胆的假设后，他们获得一个由期望效用公理体系出发的单期一般均衡模型 ——资本资产定价模型（capital assets pricing model，CAPM），它也奠定了现代投资学的 基础。尽管在这个均衡体系中，风险已经有了明确的体现，但它仍然不过是一个比较静态模 型，这与实际生活相去甚远。把它向多期，特别是连续时间推广成为当务之急，但是对动 态不确定问题的深入研究需要更为复杂和精密的数学工具。 这项技术性更强的工作也在以一种不同的方式进展着。对资产价格运动过程的性质的 探索是现代金融学研究的又一条重要线索。不确定性的引入倾向把价格变化视为一个由外 生冲击驱动的随机过程。早在1900 年，法国人巴舍利耶（Bachelier，L）的早期工作实际 上就奠定了现代金融学发展的基调。但遗憾的是，在长达半个多世纪的时间内他和他的著 作《投机理论》（speculation theory）一直被埋没而无人知晓。有一些讽刺抑或是启发意味 的是：和他的工作同时并进，在大西洋彼岸的美国纽约华尔街（Wall street），道和琼斯 （Dow&Jones）也开始了他们的事业。哈密尔顿（Hamilton）发展了现在为大多数投资者 所熟悉的理论（波浪理论），并最终发展为所谓的技术分析（technical analysis）。 尽管远隔万里，他们的工作都在试图解决同一个问题——“股票价格可以预测吗？” 他们的回答是如此的不同，就注定华尔街（实践）和金融学教授（理论）在70 年内无缘识 荆。感谢萨维奇（Savege）和克鲁甄加（Karuzenga）在1965 年重新发掘了巴舍利耶的工 作，这使得现代金融学的发端向上追溯了60 年。 价格过程被拟合为从马尔可夫过程到独立增量过程，再到（几何）布朗运动（Brownian motion），这就使得研究由随机因素决定的动态过程成为可能。随着假设的进一步明确， 在数学上越来越容易获得明确的结果。与此同时，日本数学家伊藤清（Ito K.）定义出了 在随机分析中具有重大意义的伊藤积分（Ito integral），同列维（Levy）、维纳（Weiner N） 等数学家一起，他们开创和拓展了处理随机变量之间变化规律的随机微积分基本定理。不 过，他们还没有意识到他们的工作也正在为微观金融研究制造出设计精良的武器。 默顿（Merton，R.C.1971，1973）和布里登（Breeden，1979）敏锐地察觉到了这种相 关性，使用贝尔曼（Bellman）开创的动态规划方法和伊藤随机分析技术，他们重新考察了 包含不确定因素的拉姆齐问题——即在由布朗运动等随机过程驱动的不确定环境下，个人 如何连续地做出消费/投资决策，使得终身效用最大化。无须单期框架中的严格假定，他们 也获得了连续时间跨期资源配置的一般均衡模型——时际资产定价模型（ICAPM）以及消 费资产定价模型（CCAPM），从而推广并兼容了早先单一时期的均值——方差模型。这些 工作开启了连续时间金融（continuous-time finance）方法论的新时代（Merton，1990）。 作为新方法论的一种运用，布莱克（Black F.）、斯科尔斯（Scholes M.）于1973 年成 功地给出了欧式期权（European option）的解析定价公式⑥，这就激发了在理论和实际工作 中大量运用这种方法的热情。他们工作的开创性体现在三个方面：第一，使用瞬间无风险 的自我融资（self-financing）交易技术；第二，用无套利方法，获得具有普遍意义、不包含任何风险因素的布莱克-斯科尔斯偏微分方程；第三，他们同时诱发的对于公司金融和实际 投资领域内问题的或有权益分析方法（contingent claim analysis）以及真实期权（real option） 方法的深入研究和大量运用。尽管随机分析是他们最重要的技术手段和理论外观，但是合 成不包含任何风险因素的投资组合和“一物一价法则”恰恰正是他们（经济学）思想的精 华所在。这是非常有启发的，它导致了对于所谓金融基本原理——无套利（no arbitrage） 原则的重新认识。
遵循这条思路，考克斯（Cox，1976）开创了基于无套利的风险中性（risk neutral）定 价方法。紧接着，随着哈里森（Harrison D.）、帕里斯卡（Paliska，1979）和哈里森与克瑞普斯（Kreps，1981）杰出论文的发表，进一步研究的基调被设定了：他们证明了一个无套利的均衡体系可以由等鞅测度化来获得。这不仅使得1938 年由多布（Doob）建立的鞅（martingale）数学在金融分析中占据了主导地位，也向无套利一般均衡迈出了重要一步。随之而来的便是市场结构问题，怎样才算是一个完备的，能够在不确定环境下，圆满 完成资源跨期配置任务的金融市场呢？作为对于阿罗早期工作的一种回应和扩展，拉德纳（Radner，1972）提出，不需要无限种类和数量的金融资产，也可以完成不确定环境下的资源跨期配置。正如同微观经济学视一般均衡为最高智力成就一样，微观金融学也把资源 跨期配置的一般均衡作为自己的最终目标。以德布鲁的一般均衡为蓝本，感谢达菲和黄（1985）的出色努力，他们证明了多次开放的市场和有限数目的证券可以创造出无限的世 界状态（states of the world），而这就成功地为德布鲁的均衡提供了一个动态的答案。这不仅意味着动态一般均衡的必然存在并有其特定现实解决方案，而且它从理论上证明了资本 市场存在的合理性和它对于有效跨期资源配制的重要性。
我们把微观金融视为一个从个体决策行为到市场动态一般均衡和产生合理福利效果的 不断扩展的过程。它信奉最通用的主流经济学的新古典原则，从美学的角度看，它已臻化 境。正统（新古典）经济学信奉的两个准则：
（1）个体是效用最大化的（最优化）；
（2）市场帮助人们实现这个愿望（市场竞争均衡）。
在微观金融分析上体现得淋漓尽致。尽管它是一个深思熟虑的逻辑体系，我们仍然应 当牢记著名经济学家和一个成功的投资者凯恩斯（Keynes J.M.）的箴言：
“金融学理论是一种方法而不是教条⋯⋯，它是有助于你作出正确判断的一种思考问题的技巧⋯⋯”
因而，认识到它的优点和认识到它的不足同样重要。特别需要指出的是：本书介绍的 是最基本的、理想化的金融理论和模型体系，如同生活在没有任何摩擦的“牛顿的世界”， 把它们直接应用于实践是要慎之又慎的，阅读《发明金钱》（inventing money）（Dunbar，2000）一书就可以发现，一些细微的、但脱离现实的假定，是如何谋杀了像“长期资本管 理公司”（LTCM）这样的金融“高科技”巨头的。因此正确的态度是：视这些微观金融学 基础理论为金融科学的蓝本和进一步研究的起点。
4 金融数学
相信大家已经注意到了，伴随着微观金融理论的发展，以随机分析为核心的数学理论 也在同步发展，并不断为金融学家们所吸收和运用，它们交织在一起，密不可分又相映生辉。但这给研究者带来了很多困难：由于微观金融学研究重点的特殊性和复杂性（不确定性和动态性），注定以随机分析作为其主要数学工具，这无形中提高了这一学科的门槛。 无须讳言，数学工具的缺乏是我们试图深入研究现代金融理论（如果不是所有现代经济学理论的话）遇到的最大障碍，对于大多数没有受过严格专业数学训练的研究者来说，试图去弥补这个缺陷通常会遇到两方面的问题，事情往往是这样的：金融学教授一开始总是会说：“啊，只要有一些高等数学知识就可以了。”
你回答说：“没问题，为此我们已经做好了充分的准备。”
教授：“是吗？那太好了。不过涉及到衍生产品问题的严肃研究者应当对随机运动过程
有一些明确的认识（Hull J. C.，1993）⋯⋯”
“我们会补习这方面的课程⋯⋯”
教授：“如果从测度论（measure theory）入手一定很有帮助⋯⋯”
学生：“噢⋯⋯”
“但这又不得不对集合论、积分论或者更一般的——实变函数论⋯⋯在整体上有初步
的了解⋯⋯”
“⋯⋯”
当勤奋的学生下定决心开始攻克集合论时，他们很快地陷入了数学本身的抽象逻辑和 具体细节中。他们想知道的是，随机过程理论的测度论的集合论到底同我们感兴趣的衍生 金融产品定价问题有什么关系啊？ 这就是一般研究者最经常遇到的困惑：
（1）如何按照数学本身的逻辑结构去掌握最重要的数学工具（在我们这里是随机过程 理论）；
（2）它与实际问题的相关性。
我们希望能够通过某种适当的方法，帮助一般研究者克服这两个困难。不过在有所行 动之前，先要看清楚我们需要的究竟是什么。所以让我们先一同简要回顾一下金融数学的理论源泉和它们相互之间承前启后的关系，历数一下“巨人”们和他们的功勋，这将为我 们的学习提供另一条重要的线索。
（1）首先是由牛顿（Newton，1648—1729）和莱布尼兹（Leibniz，1646—1716）各
自独立创立的经典微积分理论，正如马克思（Marx K.）高度评价的那样，它是人类思想史
和科学史上的丰碑；随后泰勒（Taylor，1685—1731）、拉格朗日（Langrange，1736—1813）
和柯西（Cauchy，1789—1857）对它做了进一步的完善，时至今日它已经是几乎所有自然
科学（特别是物理学）研究者的必备工具；其次是由凯莱（Cayley，1828—1895）创立的
矩阵代数，它极大地方便了对于多个变量的处理。它们以及由它们引申出来的最优化方法
已经构成了现代经济学理论的一个有机部分。
（2）有人会问，概率论不也是经济数学的一个部分吗？是的。以随机现象数学规律为
研究对象的概率论有着悠久的历史。早在16、17 世纪就有数学家认真地研究掷骰子赌博游
戏中，出现各种概率的计算问题。伯努利和拉普拉斯（Laplace）提出了大数定理，并创建
了古典的概率理论。1933 年，柯尔莫格罗夫（Kolmogorov，1903—1987）继博雷尔（Borel，
1878—1956）之后认识到概率论不过是测度论的一个特例，通过公理化，为现代概率理论
奠定了坚实的数学基础。可以清楚地看到，我们慢慢地离开古典数学，来到了由勒贝格
（Lebesgue，1875—1941）开启的20 世纪数学分析的全新领域。
（3）有了以上准备，我们可以着手研究现代金融数学的核心部分和金融经济学的主要
数学工具——随机过程（stochastic process）理论。从对于布朗运动（Brown motion）的早
期研究到伊藤（Ito，1944）对于随机积分的新认识，一整套新的随机微积分原则确立起来；
由杜布（Doob）开创并已经被广泛应用的鞅（martingale）理论逐渐形成了现代随机过程一
般理论的基础；而由亨特（Hunt）和邓肯（Dynkin）正式化的停时（stopping time）理论在
20 世纪90 年代的微观金融学研究中占有日益重要的地位。 容易发现，金融学研究者们不断地向数学下一些新的订单。但正如人们所说的：黑格 尔只是在读了他的哲学著作的法文译本之后，才第一次真正理解自己的哲学（说了些什么） 一样，人们也只有在明白了隐藏在复杂数学形式背后的基本经济原理，才会真正领悟到微 观金融分析的真谛。这可能也是人们所知的，有关经济学和数学之间良性共生关系的最好 例证之一。
因此即便是明确了微观金融学的学科内容，要在教学上实现它，还需要一些其他的辅 助措施。简单地说，在微观金融学的学习过程中，有两个主要关系要理清：金融学和数学 的关系；金融学和经济学的关系。其中特别是数学问题，在国外实现相同的教育目标中，它也是一个一贯的难题。 很高兴看到一种新的教学方法/学习方法的最初尝试正在出现。例如纳夫特西（Neftci，S.N）的《金融衍生产品数学入门》，它对于数学技术的处理就如同《时间简史》、《苏菲的 世界》对天体物理和哲学所做的一样——理解准确、诠释简单。它们希望为那些对于复杂 金融问题有兴趣的人们，提供一个快速有效的入口。我们愿意相信正如赫尔（Hull，J.C.，1993）在他那本成功的书中所说的那样“⋯⋯（数学）在很大程度上是一个表达方式的问 题⋯⋯”。一本好的教材会给学生勇气、兴趣和智慧。这方面的努力应当加强，学生们对这
些所谓“阳春白雪”的尖端金融科技有很强烈的求知欲望，方法上的改进会收到事半功倍 的效果，如何逾越数学这一障碍将成为教学工作的重点。许多证据表明急需这样的中文作 品，我们的金融数学部分可以算是这种尝试之一。 本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org/) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/b18i458129p1.html
http://www.pinggu.org/bbs/b18p.html
学习方法就根据C语言的学习来,根据关键字词来理解深入!~:）
金融
经济史学家声称：早在古希腊时代，第一张借据产生的那一刻，金融（finance）就出 现了。所谓金融，顾名思义就是指资金的融通或者说资本的借贷。更进一步看，我们认为， 金融需要解决的核心问题就是：如何在不确定的环境下，对资源进行跨期地 最优配置。 这还算不上是一个定义，但是它确实为我们提供了一条线索，为了澄清“金融”一词 应当包含的确切涵义，我们不妨先详细描述一下，资源是如何在不确定的环境下，进行跨 期配置的。为此不得不动用经济学家历来钟爱的荒岛鲁宾逊（Robinson Crusoe）传奇。 故事仍然从鲁宾逊在沉船的残骸中取回了最后的一些谷子开始。他必须现在就消费其 中的一部分，否则立刻就会饿死；但又不能图一时享受把谷子全部吃光，还必须拿出一部 分用于耕种，期待来年有所收获以维持生计。到此为止一切还好，就像经济学教科书中描 写的那样有条不紊。但很快鲁宾逊遇到一个新问题，在他耕种得已经很熟悉的那块土地上， 每年的产出量都是一个不太多的固定数目，他对此不太满意。一次在岛东边巡视时，他发 现了一片看上去非常肥沃的冲击平原。他估计如果把谷子播种在这块土地上，来年可能会 有更好的收成。但是他对此又没有十分的把握，如果把所有的种子都投放在这个风险项目 上，而又不幸出了什么差错的话，那么他辛辛苦苦一年，到头来仍然难逃饿 死的命运。 现在问题复杂了，鲁宾逊必须同时决定现在消费多少谷子、投放多少谷子在原来的土 地上，又投放多少在有风险的土地上。换句话说，作为消费者的鲁宾逊必须决定如何跨期 地在不确定的环境下，把资源最优地配置给同时又是生产者的鲁宾逊。这就是金融所要解 决的核心问题。按照现代金融理论的术语，鲁宾逊要求解一个终身的跨期最优消费/投资决 策问题，而他至少要了解随机最优控制方法，才能对这个问题提供一个令人满意的答案。
无论从哪个角度看，这个不确定环境下的资源最优跨期配置问题都是相当棘手的。那么现实中的经济体系是如何对这个问题做出解答的呢？既然我们说金融是一个资源配置过 程，那么完成这种资源配置历来就有计划和市场两种方式。 假定个人即国家，则鲁宾逊的决策就提供了一个典型的小型封闭经济，在不确定环境 下跨期资源配置问题的全部答案。如果中央决策者完全掌握了经济 的生产能力、了解每个人的偏好，对未来不确定性有足够的认识、有强大的计算能力来随 时求解上述随机最优控制问题，并可以由始至终地贯彻自己的意志，理论上他完全可以胜 任在不确定环境下最优化跨期资源配置的任务。 这正是大部分前计划经济，包括1956—1979 年间的中国所努力从事的工作。但是出于 一些众所周知的原因，从20 世纪80 年代起，几乎所有计划经济的中央决策者都不约而同 地开始（部分或者全面）放弃履行资源跨期配置任务的职责。以中国国有企业固定资 产投资中国家所占的比例为指针，从一个侧面反映了中央决策者逐渐放弃了直接参与资源 跨期配置决策的过程。计划经济把资源跨期配置的任务交给了另一种可供替代的制度安排——市场。 整个封闭经济条件下，市场化的跨期资源配置过程和结构如图所示。在市场体制下，原来由中央政府做出的决策又重新回到了鲁宾逊式的个人一级。个人，或者更一般的经济体系中的资金盈余单位，获得收入并分割为当期消费和投资。而在另一方面，经济体系中存在着大量提供产品和劳务的实际生产者（主要是企业，也包括政府），为了生产和再生产，它们需要大量的资金支持。在它们资产负债表（balance sheet）的资金来源一方，是代表收益要求权（claim）的股票、债券和债权；另一方的资产则产生收入，再分配给个人进行新一轮的投资、扩大再生产和资源跨期配置过程。连通消费和生产，媒介资源跨期配置的就是金融市场和金融中介机构。这就是现代市场经济（同时也是货币经济）环境下金融的全部内容，因此，实际上现代金融可以视为不确定环境下，资源跨期最优配置的市场解决方案。换句话说，我们把金融定义为：在不确定的环境下，通过资本市场，对资源进行跨期（最优）配置。
2 金融学
应当说，明确了金融的含义也就明确了金融学的对象和内容。但事实上，目前国内外 大专院校的金融专业中，开设了各种各样的金融学课程，例如投资学、公司 金融学、金融工程学、金融市场学、金融经济学、货币银行学、 国际金融学、公共财政学、数理金融学、金融（市场）计量经济学等。 它们之间存在密切的联系，并在教学内容和课程设置上存在着某种程度的重叠。尽管 人们普遍认识到：原则上它们都属于广义金融学的范畴，但由于缺乏统一的理论基础和方 法论指导，它们不得不处于目前这种离散的状态。迫切需要建立起一个能够涵盖这些紧密联系的分支学科，并为其提供经济学理论基础的统一学科。
为了探讨这种统一学科是否有存在的可能性，我们不妨先看一下现有这些分支学科（也 即是课程）的主要内容和相互之间的关系。 在微观层面上，投资学研究如何把个人、机构的有限财富或者资源分配到诸如股票、 国库券、不动产等各种（金融）资产上，以获得合理的现金流量和风险/收益特征。它的核 心内容就是以效用最大化准则为指导，获得个人财富配置的最优均衡解。
金融市场学分析市场的组织形式、结构以及微结构（microstructure），同时考察不同的 金融产品和它们的特征，以及它们在实现资源跨期配置过程中起到的作用。它们的合理价 格是这种研究中最重要的部分。 公司金融学考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形 成合适的资本结构（capital structure）。它会涉及到现代公司制度中的一些诸如委托—代理 结构的金融安排等深层次的问题。 金融工程学则侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金 融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的形形色色的经济风险，以优化他们的风 险/收益特征（profile）。
最近才逐渐明确并正在快速发展的金融经济学，则是我们所说的真正意义上的作为金融学科（统一）理论基础的金融学。同经济学面临的任务一样，它试图通过对个人和厂商的最优化投资/融资行为以及资本市场的结构和运行方式的分析，去考察跨期资源配置的一般制度安排方法和相应的效率问题。而另一方面，在宏观层面上除了一些必要的关于货币本质、形式，货币制度和金融体系的介绍以外，货币银行学的核心内容是货币供给和需求、利率的决定以及由此而产生的对于宏观金融经济现象的解释和相应的政策建议。就此而言，可以说它是主流宏观经济学的一种货币演绎。 国际金融学本质上是开放经济的货币宏观经济学，因而它往往被认为是货币银行学的 一个外延和必然组成部分。在经济全球化进程中，它主要关心在一个资金广泛流动和灵活多变的汇率（exchange rate）制度环境下，同时实现内外均衡的条件和方法。与以上这些分支学科相比，数理金融则显得比较独特，与其说它是一门独立的学科， 倒不如说它是做为一种方法存在。它主要使用一切可能的数学方法，来研究几乎一切金融问题，特别是复杂产品定价和动态市场均衡。类似的还有金融市场计量经济学，本质上它 属于计量经济学：基于实际数据，以统计计量的方法为各种金融模型和理论提供效验（验伪）手段和证据。
综上所述，我们大体上可以认为：金融学的这些分支学科（数理金融和金融计量经济 学除外）所考察的金融现象发生在不同的层次之上，并存在着某种分工。藉此我们提出构架金融学科的总体设想：以金融经济学和货币银行学两门学科为主干，建立起统一的金融 学理论学科，它包括微观金融学（Microfinance）和宏观金融学（Macrofinance）两大分支。 这并不仅仅是简单的名称变化，它不仅意味着分类逻辑的通畅和完备，而且正如我们将看 到的那样，各种学科之间的固有联系变得有机、清晰，并紧密统一在一个完整的框架结构中。
建立一门学科，首先必须明确它的研究对象，又使用什么样的方法论的问题。这就必须首先为金融学下一个靠得住的定义。基于前面对“金融”一词内涵的认识，我们说金融学是研究如何在不确定性的环境下，通过资本市场，对资源进行跨期最优配置的一门经济科学。 这听上去是不是有些耳熟呢？是不是很像经济学的传统定义呢？实际上，金融学最早 游离于正统经济学之外，是道&琼斯（Dow&Jones）式的简单数据采集和统计分析④，由于 有巴舍利耶（Bachelier L.）、马科维茨（Markovitz D.）、阿罗（Arrow）、德布鲁（Debreu）、 托宾（Tobin J.）、夏普（Sharpe W.）、萨缪尔森（Samuleson P.）、布莱克（Black F.）、休尔斯（Scholes M.）、默顿（Merton R，C.）、哈里森（Harrison D.）、克里普斯（Kreps）、达菲（Duffie D）和黄（Huang C.H.）等经济学家们的杰出工作，它日益向严格的经济科学靠拢，并紧紧地与正统经济学结合在一起⑤。实际上它就是经济学⑥，正如现代经济学最新的研究方向就是试图在涉及不确定性和动态过程的问题上有所突破一样，金融学视它们为应有之义和一切问题的出发点。因此可以说金融学是专门研究不确定性和动态过程的经济学。所 以不奇怪它同正统经济学在学科研究内涵和基本方法论上存在某种相似性。与其说是由于 研究方法，还不如说是由于其特殊的研究对象（货币、金融现象），使得它作为一门独立的 经济学科存在。实际上，金融学的这个定义和微观金融学与宏观金融学之间的关系要比我们想象中的微妙。把它们与经济学的定义和微观经济学与宏观经济学之间的关系做一个对照，就会有一个比较明确的认识。从 1870 年的边际学派（Margin School）到马歇尔（Marshall. A）一脉相承的新古典经济学（new classical economics）就是研究资源配置的，在一个制度永远不会变化的世界中，市场机制巧妙地安排产出、分配、社会福利⋯⋯人们在感叹这种制度的美妙时，只要无为而治就可以了。这种乐观情绪一直维持到20 世纪30 年代动摇整个西方资本主义世界的经济危机以及由此而来的经济学危机。这之前只有惟一的、研究资源配置的（新古典）经济学。而以凯恩斯革命（Keynsian revolution）为分水岭，新古典经济学，包括它无所作为的政治信念，被正式冠以微观经济学（microeconomics）的名称；而凯恩斯和他的追随者倡导的宏观分析方法及其国家干预经济的政策建议最终形成了现代宏观经济学 （macroeconomics）。从此经济学包含了宏观、微观两大分支，而原有的经济学定义也得到 了拓展。
反观金融学思想的发展历程，在早期的古典经济学家那里，他们关心整体价格水平（如 货币数量理论）、利息率决定和资本积累过程等问题，也就是说他们更多的是在宏观的意义 上考察金融（经济）问题（熊彼得，1951）。新古典后期的经济学家们，如维克塞尔（Wicksell）， 则通过利息理论把宏观金融问题与一般经济问题（如经济增长和经济危机）紧密结合在一 起考虑。等到凯恩斯的革命，顺理成章的，它不但确立了现代宏观经济学，也标志着现代 宏观金融学的形成，从此宏观金融学的核心内容——货币理论也同时作为宏观经济学中的 重要内容被不断改进，并一同传授给学生。与经济学的发展历程相反，金融学是先有宏观部分，再有微观部分的。一般认为微观 金融学出现在20 世纪50 年代中期，如同新古典的经济学（即后来的微观经济学）一样，它也是一种价格理论，它认为使得资源（跨期）最优配置的价格体系总是存在的，反过来 说，这句话就意味着：它的目标就是寻找使得资源最优配置的合理（金融资产）价格体系。宏观金融学则没这么乐观，由于无论是凯恩斯主义还是货币主义赋予它的精神实质都是国家干预（资本）主义，它势必拓展成为现代宏观经济学的货币版本。 因而有必要再重申一下，我们上面给金融学下的定义是新古典意义上的，它同时也适用于我们的微观金融学。而宏观金融学则是资源非有效配置情况下（即自由价格机制在某种程度上失灵），对微观金融学（即新古典的金融学）的一种现实扩展，尽管获得这种认识的历史顺序与逻辑顺序正好相反（同经济学相比较而言）。我们希望这种意义上的金融学（包括宏观金融学和微观金融学），能够对现有各金融学 分支学科提供足够的兼容性；而且最重要的是，它必须提供一个开放的学科结构，能够适 应飞速发展的金融理论和实践创新的需要。接下来让我们具体看一下，应当如何安排这门 学科的框架结构和基本内容，来实现对现有众多的金融学分支学科的兼容。
微观金融学：微观金融学主要考虑金融现象的微观基础。如同微观经济学一样，它实质上也是一种价格理论，它研究如何在不确定情况下，通过金融市场，对资源进行跨期最优配置，这也意味着它必然以实现市场均衡和获得合理金融产品价格体系为其理论目标和主要内容。也许受到实际工作的过多影响，它的一个重要任务是为资产定价（asset pricing）。
首先需要阐明的是：微观金融学这门学科的主要研究方向和内容以及使用的主要数学工具和方法。在初步引入不确定性、时间等一些基本概念后，同微观经济学类似，为了呈现理性决策的基础，需要建立个人偏好公理体系和效用函数理论。有了上述基础，接下去__很自然的，会考察个人如何做出投资/消费决策，以使得个人终身效用最大化。问题的另一个方面便是生产者的融资行为理论。企业如何做出它们的投资/融资决策，通过合理的资本结构安排，使得所有者权益最大化。资金的供给者（投资者）和需求者（融资者）最终在资本市场上相遇。同产品市场上的情况类似，当市场均衡时③，资产的价格和数量必须同时被决定。一个完整的金融市场
必然包括为克服风险而产生的衍生金融产品市场，同样的，它们的价格体系也是人们极为关心的。此外，另一媒介资源跨期配置的支柱——金融中介机构在金融过程中扮演什么角色，以及它与金融市场之间的关系也是微观金融分析的应有之意。宏观金融学。宏观金融学研究在一个以货币为媒介的市场经济中，如何获得高就业、低通货膨胀、国际收支平衡和经济增长⑥。可以认为宏观金融学是宏观经济学（包括开放条件下）的货币版本，它着重于宏观货币经济（包括了开放条件下的）模型的建立，并通过它们产生对于实现高就业、低通货膨胀、高经济增长和其他经济目标可能有用的货币政策结论和建议。
货币起源、定义和作用。货币有两个主要作用——媒介交换和储藏价值。可以说正是这种区分导致从货币数量理论到现代货币理论的发展，这一切都发生在自由资本主义向国家资本主义、从相对封闭经济向大规模资本流动的资本主义世界广阔的历史背景之下。货币的制度安排和以银行为主的现代金融体系。现代金融体系包括银行、非银行金融机构和各种专业金融市场，它们保证货币主要功能的实现。从最初的，仅仅是确保纸币稳定地充当流通手段的早期银行制度，到为了资本主义筹集巨额建设资金的直接金融市场，又进一步发展出了适应国家干预，以确保资本主义经济健康运行的，以中央银行为核心的现代金融体系。
早期封闭经济下的宏观金融理论就是用来解释总体价格水平的，如有代表性的费雪的交易方程式（Fisher，I.1911）；剑桥方程式（Pigou，A.C，1917; Marshall，A.1923）则是试图对货币需求做更进一步理解的最初尝试，尽管它认为货币需求主要来自于交易。所以一点也不奇怪，两分法（dichotomy）和货币数量论会在几个世纪的宏观金融理论领域内占统治地位。
在开放条件下，即国际金融领域，这一时期休谟（Hume，D，1752）的价格—金银自 由流动机制是在以贸易为主的世界经济交往格局中，惟一的一种国际收支（即外部平衡） 的自动调节机制。这时的汇率决定理论就是绝对或者相对购买力平价理论（卡赛尔，Cassel， G. 1914）。
实际上从这里我们可以看到，即便是自我标榜为经济科学的西方经济学，也有深深的 历史痕迹。只是他们不习惯问自己这样一个问题，为什么费雪和马歇尔只是把货币看成交 易媒介，而凯恩斯和托宾会认为利息率在货币需求中也起重要作用。答案很简单，历史还 没有发展到能够提供相应经济现象的那个阶段。进入工业社会，货币作为资本，越来越多 地在资本主义生产中起决定性作用了，它从流通手段发展成万能的资本。 我们知道货币理论中货币需求是问题的关键，凯恩斯识别出了货币的投机需求，从而 货币需求不只是收入（交易量）的函数，也是利率的函数，现代资产选择理论开始显示自 己的力量，货币只是众多备选金融资产中的一种。在新货币主义的框架下，问题可以简化 为既定收入（恒久收入）、财富约束下个人资产配置的均衡问题，或者既定价格（资产收 益率）体系下，收入（参数）扩张的路径问题。无论如何，LM 曲线出现了，它决定了利 息率和国民收入之间的关系，从而在IS-LM 框架中，不再有两分法了，只有统一的现代货 币经济学（它也就这样渗透到宏观经济学中去了）。
在相应的国际金融领域，大规模的资本流动，使得外部平衡的传统定义有了更新，基 于资产选择方法的汇率理论开始被普遍接受，以蒙代尔-佛莱明（Modell-Fleming）模型的 出现为标志，整个经济的内部、外部均衡开始被紧密地联系在一起考虑。这也同时隐含着 开放的货币经济的整体均衡有可能通过适当的政策协调得以实现。这种协调既出现在一个 经济的内部，也出现在不同经济之间。由于始终存在着看待问题的不同角度和研究风格，因而在一些重要的金融问题，如通 货膨胀、汇率管理、市场干预等方面，总是会有不同货币政策和争论产生，这也构成了宏观金融理论的一个重要的也是必然的部分。
可以设想，完整的现代金融学体系将以微观金融学和宏观金融学为理论基础，扩展到 各种具体的应用金融学学科上，而数理化（同时辅助以实证计量）的研究风格将逐渐贯穿整个从理论到实践的过程。图提供了一份比较完整的现代金融学学科的构成图，当然， 由于实践的快速发展和学科的开放性质，它将不断得到进一步的充实和扩展。构建一门学科是为了更全面和更系统地研究它。在以上确立的“新”金融学框架中，这一点毫无疑问会实现。需要指出的是：由于国内对微观金融学的严格研究，基本上还属 于刚刚起步的阶段，目前工作中的大部分精力，会集中在学习、理解和吸收上。当然，我 们也不是一点基础都没有，散见于各种专业课程如投资学中的《资产组合》、金融工程学中 的《期权、期货和其他衍生金融产品》等，都提供了一些相关的内容。但问题的关键是缺 乏一种提纲挈领和统一的基础理论框架，正如现有学科各成一家的分散情形一样。在前面 对于微观金融学所应涵盖的内容进行探讨时，我们开列的更像是一本教科书的目录。的确， 那就是一本微观金融学基础教材所应当涵盖的核心内容。
3 微观金融学
如前所述，微观金融学是金融学的两大分支之一，它是仿照微观经济学建立起来的一 套研究如何在不确定的环境下，通过资本市场，对资源进行跨期最优配置的理论体系。它 的核心内容就是：个人在不确定环境下如何进行最优化；企业又如何根据生产的需要接受 个人的投资；经济组织（市场和中介）在协助个人及企业在完成这一资源配置任务时，应 当起什么样的作用；其中的关键就在于怎样达成一个合理的均衡价格体系。 微观金融学借助于正统经济学的基本方法（例如，个人最优化和均衡分析等），这意味 着它必然带有浓厚的新古典特征；同时它也最大限度地使用现代数学提供的有力工具—— 随机过程理论。因而它是一门建筑在经济学和数学基础上，专门解决不确定性和动态问题 的经济学学科分支。可以说它包括现有大多数金融学分支学科，如投资学、公司金融学、金融市场学、金融工程学等核心内容。更为重要的是：如同微观经济学在整个经济学学科体系中的作用一样，它为广义金融学提供理论（包括方法论）基础。同时它和几乎所有金 融实践工作紧密地联系在一起，它的大量成果直接应用到市场第一线，这在所有经济学科 中是很少见的。 下面让我们一起来简要地回顾这门学科的发展历程，它不仅可以为我们的学习提供一 条线索，而且对于加深对整个金融理论和实践的理解，甚至对未来金融发展趋势的预测都 会有一些重要的启示。
最早在克来默（Gabriel Crammer，1728）和伯努里（Daniel Bernouli，1738）那里就有 对如何在不确定环境下进行决策的最初思考，在两个世纪后，它成为微观金融学的基础。 这长达两百年的沉寂是有其历史原因的，在早期的古典经济学家那里，他们关心整体价格 水平（如货币数量论）、利息率如何决定、资本如何参与价值分配和完成积累过程等问题， 这就是说他们不重视微观金融过程，而更多的是在宏观的意义上考察金融（经济）问题。 古典的经济学家把储蓄视为资金的供给过程，对于他们来说，重要的是利率的决定和它对 于实物经济产出的影响。而经历了1870 年边际革命后，羽翼日益丰满的新古典经济学派那 里，要么根本没有不确定性概念，如帕累托（古典两分法）的一般均衡体系；要么仅仅使 用粗浅的动态模型考察宏观问题，如维克塞尔（Wicksell）通过利息理论把宏观金融问题与 一般经济问题紧密结合在一起考虑。 20 世纪早期，费雪（Fisher I，1906）、希克斯（Hicks，1934）、凯恩（Kenyes，J.M.1936） 等重新开始审视不确定环境下的决策问题。特别是马夏克（Marschak，1938）在1938 年就 试图用均值-方差空间中的无差异曲线来刻画投资偏好。拉姆齐（Ramsey，1927）则开创性 地提出了动态的个人（国家）终身消费/投资模型。主流经济学研究者的视野再次聚焦到 时间和不确定性这两个问题上。那么自然地， 视冯· 诺伊曼- 摩根斯坦（ von Neumann-Morgenstern，1947）期望效用公理体系的建立为新（微观）金融学的启蒙是合适 的。接下来，以当时年仅25 岁的马科维茨（Markovitz，D.1952）的博士论文《投资组合》 （investment portfolio）发表为标志，现代（微观）金融学起源了。他们的后续者包括夏普（Sharpe）、林特纳（Lintner）、莫辛（Mossin），在对于信息结 构做出更为大胆的假设后，他们获得一个由期望效用公理体系出发的单期一般均衡模型 ——资本资产定价模型（capital assets pricing model，CAPM），它也奠定了现代投资学的 基础。尽管在这个均衡体系中，风险已经有了明确的体现，但它仍然不过是一个比较静态模 型，这与实际生活相去甚远。把它向多期，特别是连续时间推广成为当务之急，但是对动 态不确定问题的深入研究需要更为复杂和精密的数学工具。 这项技术性更强的工作也在以一种不同的方式进展着。对资产价格运动过程的性质的 探索是现代金融学研究的又一条重要线索。不确定性的引入倾向把价格变化视为一个由外 生冲击驱动的随机过程。早在1900 年，法国人巴舍利耶（Bachelier，L）的早期工作实际 上就奠定了现代金融学发展的基调。但遗憾的是，在长达半个多世纪的时间内他和他的著 作《投机理论》（speculation theory）一直被埋没而无人知晓。有一些讽刺抑或是启发意味 的是：和他的工作同时并进，在大西洋彼岸的美国纽约华尔街（Wall street），道和琼斯 （Dow&Jones）也开始了他们的事业。哈密尔顿（Hamilton）发展了现在为大多数投资者 所熟悉的理论（波浪理论），并最终发展为所谓的技术分析（technical analysis）。 尽管远隔万里，他们的工作都在试图解决同一个问题——“股票价格可以预测吗？” 他们的回答是如此的不同，就注定华尔街（实践）和金融学教授（理论）在70 年内无缘识 荆。感谢萨维奇（Savege）和克鲁甄加（Karuzenga）在1965 年重新发掘了巴舍利耶的工 作，这使得现代金融学的发端向上追溯了60 年。 价格过程被拟合为从马尔可夫过程到独立增量过程，再到（几何）布朗运动（Brownian motion），这就使得研究由随机因素决定的动态过程成为可能。随着假设的进一步明确， 在数学上越来越容易获得明确的结果。与此同时，日本数学家伊藤清（Ito K.）定义出了 在随机分析中具有重大意义的伊藤积分（Ito integral），同列维（Levy）、维纳（Weiner N） 等数学家一起，他们开创和拓展了处理随机变量之间变化规律的随机微积分基本定理。不 过，他们还没有意识到他们的工作也正在为微观金融研究制造出设计精良的武器。 默顿（Merton，R.C.1971，1973）和布里登（Breeden，1979）敏锐地察觉到了这种相 关性，使用贝尔曼（Bellman）开创的动态规划方法和伊藤随机分析技术，他们重新考察了 包含不确定因素的拉姆齐问题——即在由布朗运动等随机过程驱动的不确定环境下，个人 如何连续地做出消费/投资决策，使得终身效用最大化。无须单期框架中的严格假定，他们 也获得了连续时间跨期资源配置的一般均衡模型——时际资产定价模型（ICAPM）以及消 费资产定价模型（CCAPM），从而推广并兼容了早先单一时期的均值——方差模型。这些 工作开启了连续时间金融（continuous-time finance）方法论的新时代（Merton，1990）。 作为新方法论的一种运用，布莱克（Black F.）、斯科尔斯（Scholes M.）于1973 年成 功地给出了欧式期权（European option）的解析定价公式⑥，这就激发了在理论和实际工作 中大量运用这种方法的热情。他们工作的开创性体现在三个方面：第一，使用瞬间无风险 的自我融资（self-financing）交易技术；第二，用无套利方法，获得具有普遍意义、不包含任何风险因素的布莱克-斯科尔斯偏微分方程；第三，他们同时诱发的对于公司金融和实际 投资领域内问题的或有权益分析方法（contingent claim analysis）以及真实期权（real option） 方法的深入研究和大量运用。尽管随机分析是他们最重要的技术手段和理论外观，但是合 成不包含任何风险因素的投资组合和“一物一价法则”恰恰正是他们（经济学）思想的精 华所在。这是非常有启发的，它导致了对于所谓金融基本原理——无套利（no arbitrage） 原则的重新认识。
遵循这条思路，考克斯（Cox，1976）开创了基于无套利的风险中性（risk neutral）定 价方法。紧接着，随着哈里森（Harrison D.）、帕里斯卡（Paliska，1979）和哈里森与克瑞普斯（Kreps，1981）杰出论文的发表，进一步研究的基调被设定了：他们证明了一个无套利的均衡体系可以由等鞅测度化来获得。这不仅使得1938 年由多布（Doob）建立的鞅（martingale）数学在金融分析中占据了主导地位，也向无套利一般均衡迈出了重要一步。随之而来的便是市场结构问题，怎样才算是一个完备的，能够在不确定环境下，圆满 完成资源跨期配置任务的金融市场呢？作为对于阿罗早期工作的一种回应和扩展，拉德纳（Radner，1972）提出，不需要无限种类和数量的金融资产，也可以完成不确定环境下的资源跨期配置。正如同微观经济学视一般均衡为最高智力成就一样，微观金融学也把资源 跨期配置的一般均衡作为自己的最终目标。以德布鲁的一般均衡为蓝本，感谢达菲和黄（1985）的出色努力，他们证明了多次开放的市场和有限数目的证券可以创造出无限的世 界状态（states of the world），而这就成功地为德布鲁的均衡提供了一个动态的答案。这不仅意味着动态一般均衡的必然存在并有其特定现实解决方案，而且它从理论上证明了资本 市场存在的合理性和它对于有效跨期资源配制的重要性。
我们把微观金融视为一个从个体决策行为到市场动态一般均衡和产生合理福利效果的 不断扩展的过程。它信奉最通用的主流经济学的新古典原则，从美学的角度看，它已臻化 境。正统（新古典）经济学信奉的两个准则：
（1）个体是效用最大化的（最优化）；
（2）市场帮助人们实现这个愿望（市场竞争均衡）。
在微观金融分析上体现得淋漓尽致。尽管它是一个深思熟虑的逻辑体系，我们仍然应 当牢记著名经济学家和一个成功的投资者凯恩斯（Keynes J.M.）的箴言：
“金融学理论是一种方法而不是教条⋯⋯，它是有助于你作出正确判断的一种思考问题的技巧⋯⋯”
因而，认识到它的优点和认识到它的不足同样重要。特别需要指出的是：本书介绍的 是最基本的、理想化的金融理论和模型体系，如同生活在没有任何摩擦的“牛顿的世界”， 把它们直接应用于实践是要慎之又慎的，阅读《发明金钱》（inventing money）（Dunbar，2000）一书就可以发现，一些细微的、但脱离现实的假定，是如何谋杀了像“长期资本管 理公司”（LTCM）这样的金融“高科技”巨头的。因此正确的态度是：视这些微观金融学 基础理论为金融科学的蓝本和进一步研究的起点。
4 金融数学
相信大家已经注意到了，伴随着微观金融理论的发展，以随机分析为核心的数学理论 也在同步发展，并不断为金融学家们所吸收和运用，它们交织在一起，密不可分又相映生辉。但这给研究者带来了很多困难：由于微观金融学研究重点的特殊性和复杂性（不确定性和动态性），注定以随机分析作为其主要数学工具，这无形中提高了这一学科的门槛。 无须讳言，数学工具的缺乏是我们试图深入研究现代金融理论（如果不是所有现代经济学理论的话）遇到的最大障碍，对于大多数没有受过严格专业数学训练的研究者来说，试图去弥补这个缺陷通常会遇到两方面的问题，事情往往是这样的：金融学教授一开始总是会说：“啊，只要有一些高等数学知识就可以了。”
你回答说：“没问题，为此我们已经做好了充分的准备。”
教授：“是吗？那太好了。不过涉及到衍生产品问题的严肃研究者应当对随机运动过程
有一些明确的认识（Hull J. C.，1993）⋯⋯”
“我们会补习这方面的课程⋯⋯”
教授：“如果从测度论（measure theory）入手一定很有帮助⋯⋯”
学生：“噢⋯⋯”
“但这又不得不对集合论、积分论或者更一般的——实变函数论⋯⋯在整体上有初步
的了解⋯⋯”
“⋯⋯”
当勤奋的学生下定决心开始攻克集合论时，他们很快地陷入了数学本身的抽象逻辑和 具体细节中。他们想知道的是，随机过程理论的测度论的集合论到底同我们感兴趣的衍生 金融产品定价问题有什么关系啊？ 这就是一般研究者最经常遇到的困惑：
（1）如何按照数学本身的逻辑结构去掌握最重要的数学工具（在我们这里是随机过程 理论）；
（2）它与实际问题的相关性。
我们希望能够通过某种适当的方法，帮助一般研究者克服这两个困难。不过在有所行 动之前，先要看清楚我们需要的究竟是什么。所以让我们先一同简要回顾一下金融数学的理论源泉和它们相互之间承前启后的关系，历数一下“巨人”们和他们的功勋，这将为我 们的学习提供另一条重要的线索。
（1）首先是由牛顿（Newton，1648—1729）和莱布尼兹（Leibniz，1646—1716）各
自独立创立的经典微积分理论，正如马克思（Marx K.）高度评价的那样，它是人类思想史
和科学史上的丰碑；随后泰勒（Taylor，1685—1731）、拉格朗日（Langrange，1736—1813）
和柯西（Cauchy，1789—1857）对它做了进一步的完善，时至今日它已经是几乎所有自然
科学（特别是物理学）研究者的必备工具；其次是由凯莱（Cayley，1828—1895）创立的
矩阵代数，它极大地方便了对于多个变量的处理。它们以及由它们引申出来的最优化方法
已经构成了现代经济学理论的一个有机部分。
（2）有人会问，概率论不也是经济数学的一个部分吗？是的。以随机现象数学规律为
研究对象的概率论有着悠久的历史。早在16、17 世纪就有数学家认真地研究掷骰子赌博游
戏中，出现各种概率的计算问题。伯努利和拉普拉斯（Laplace）提出了大数定理，并创建
了古典的概率理论。1933 年，柯尔莫格罗夫（Kolmogorov，1903—1987）继博雷尔（Borel，
1878—1956）之后认识到概率论不过是测度论的一个特例，通过公理化，为现代概率理论
奠定了坚实的数学基础。可以清楚地看到，我们慢慢地离开古典数学，来到了由勒贝格
（Lebesgue，1875—1941）开启的20 世纪数学分析的全新领域。
（3）有了以上准备，我们可以着手研究现代金融数学的核心部分和金融经济学的主要
数学工具——随机过程（stochastic process）理论。从对于布朗运动（Brown motion）的早
期研究到伊藤（Ito，1944）对于随机积分的新认识，一整套新的随机微积分原则确立起来；
由杜布（Doob）开创并已经被广泛应用的鞅（martingale）理论逐渐形成了现代随机过程一
般理论的基础；而由亨特（Hunt）和邓肯（Dynkin）正式化的停时（stopping time）理论在
20 世纪90 年代的微观金融学研究中占有日益重要的地位。 容易发现，金融学研究者们不断地向数学下一些新的订单。但正如人们所说的：黑格 尔只是在读了他的哲学著作的法文译本之后，才第一次真正理解自己的哲学（说了些什么） 一样，人们也只有在明白了隐藏在复杂数学形式背后的基本经济原理，才会真正领悟到微 观金融分析的真谛。这可能也是人们所知的，有关经济学和数学之间良性共生关系的最好 例证之一。
因此即便是明确了微观金融学的学科内容，要在教学上实现它，还需要一些其他的辅 助措施。简单地说，在微观金融学的学习过程中，有两个主要关系要理清：金融学和数学 的关系；金融学和经济学的关系。其中特别是数学问题，在国外实现相同的教育目标中，它也是一个一贯的难题。 很高兴看到一种新的教学方法/学习方法的最初尝试正在出现。例如纳夫特西（Neftci，S.N）的《金融衍生产品数学入门》，它对于数学技术的处理就如同《时间简史》、《苏菲的 世界》对天体物理和哲学所做的一样——理解准确、诠释简单。它们希望为那些对于复杂 金融问题有兴趣的人们，提供一个快速有效的入口。我们愿意相信正如赫尔（Hull，J.C.，1993）在他那本成功的书中所说的那样“⋯⋯（数学）在很大程度上是一个表达方式的问 题⋯⋯”。一本好的教材会给学生勇气、兴趣和智慧。这方面的努力应当加强，学生们对这
些所谓“阳春白雪”的尖端金融科技有很强烈的求知欲望，方法上的改进会收到事半功倍 的效果，如何逾越数学这一障碍将成为教学工作的重点。许多证据表明急需这样的中文作 品，我们的金融数学部分可以算是这种尝试之一。 本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org/) 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/b18i458129p1.html
http://www.pinggu.org/bbs/b18p.html
学习方法就根据C语言的学习来,根据关键字词来理解深入!~:）
老贴转了过来
2009年星座运势_双子座受到幸运女神眷顾
对双子座而言，2009年的流年行运星，进入双子座星盘的重要位置，象征着双子座在09年应该着重在事业发展的规划上，同时提升自己的心智能量，并且经历考验，浴火重生。由于双子座前几年的运势偏弱，导致生命中经历许多挫折和磨难，在经历08年的沉淀之后，今年正是你破茧而出的时刻，所以艾菲尔老师要奉劝所有的双子座朋友，幸运女神其实并没有忘记你的存在，因为在今年他们会给你很多不同的机会与选择，让你在生命的发展过程，更将的多采多姿。因此就双子座的整体运势而言，幸运女神为你准备的第三项礼物，分别是第一礼物“一次愉快的旅行经验”、第二个礼物是“一场精采丰富的学习飨宴”、第三个礼物是“一个实现梦想的新工作机会”，所以只要能把握时机，双子座的朋友将可以再次发光发热。
http://17salsa.net/home/space-43-do-thread-id-818.html
这是比较客观的有认同感的一种说法，凡事都有好有坏，重要的是你的心态
1.If someone says, “Is this okay?” you say:
（如果有人说，“这样行吗？”你说：）
看情况吧，我给你一些可行性建议与优劣对比，然后再说出我的答案，之后的你自己看着办。
2.How would you describe yourself?
（你怎样描述自己？）
积极，阳光，双子，激情，开朗活泼但又很冷静，感性&理性，知心，感觉敏锐。。。。。
3.What do you like in a guy/girl?
（你喜欢一个男孩/女孩什么？）
男孩子：有责任心，沉稳，有思想，有见地见解，温柔，幽默，看着顺眼，聊得来，思想独特有新意。。。。
女孩子：人好，聊得来，人开朗，朋友在一起开心就好。
4.How do you feel today?
（你今天感觉怎么样？） 还好吧。。。
5.What is your life’s purpose?
（你生命的目的是什么？）
活出价值，然后。。。获得永生
6.What is your motto?
（你的座右铭？）
向前向前向上向上！！！！质的飞跃~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.What do your friends think of you?
（你的朋友怎么看你？）
人挺不错，开朗，性格独特，幽默讨人喜欢，思考有时还挺见深度。。。。
8.What do you think of your parents?
（你怎么看你的父母？）
爱爱爱爱爱爱爱。。。。。两种不同的性格注入了我的体内，我却将它们融合的很好。
9.What do you think about very often?
（你经常考虑的事情是什么？） 太多了。
10.What do you think of your best friend?
（你怎么看你最好的朋友？） 超级可爱，在一起快乐欢声笑语不断
11.What do you think of the person you like?
（你怎么看你喜欢的人？）
正面看，有时候侧面看，有时候3/4侧面看。。。。哈哈哈哈哈
12.What is your Life Story?
（你生命的故事是什么?）
宏伟的史诗篇章，永久流传
13.What do you want to be when you grow up?
（你长大后想成为什么？）
嘿~~就不告诉你就不告诉你~~哈哈哈
14.What is your hobby/interest?
（你的爱好/兴趣是？）
太多了。。。。。。
15.What is your biggest fear?
（你最害怕的是？）
爱情，恐怖片，虫子，猛兽，蛇，怪物，
16.What is your biggest secret?
（你最大的秘密是？）
既然是秘密，那么还会写出来吗？HIA
17.What do you think of when you see the person you like?
（当你看到喜欢的人你会想干嘛） 掐脸，HIAHIA
18.What will you dance to at your wedding?
（你婚礼的时候会跳哪首歌？） 优雅浪漫型好听特别的就行
20.What do you think of your friends?
（你怎么看你的朋友？） 远看。。。近看。。。哈哈
21.What will you post this as?
（你会把这篇问卷叫什么？）
问卷意识流？
对了,从去年10月开始还挺认真看书的,而现在已经今年5月不止了,请问你有多少个7个月可以挥霍!!????
对双子座而言，2009年的流年行运星，进入双子座星盘的重要位置，象征着双子座在09年应该着重在事业发展的规划上，同时提升自己的心智能量，并且经历考验，浴火重生。由于双子座前几年的运势偏弱，导致生命中经历许多挫折和磨难，在经历08年的沉淀之后，今年正是你破茧而出的时刻，所以艾菲尔老师要奉劝所有的双子座朋友，幸运女神其实并没有忘记你的存在，因为在今年他们会给你很多不同的机会与选择，让你在生命的发展过程，更将的多采多姿。因此就双子座的整体运势而言，幸运女神为你准备的第三项礼物，分别是第一礼物“一次愉快的旅行经验”、第二个礼物是“一场精采丰富的学习飨宴”、第三个礼物是“一个实现梦想的新工作机会”，所以只要能把握时机，双子座的朋友将可以再次发光发热。
http://17salsa.net/home/space-43-do-thread-id-818.html
这是比较客观的有认同感的一种说法，凡事都有好有坏，重要的是你的心态
1.If someone says, “Is this okay?” you say:
（如果有人说，“这样行吗？”你说：）
看情况吧，我给你一些可行性建议与优劣对比，然后再说出我的答案，之后的你自己看着办。
2.How would you describe yourself?
（你怎样描述自己？）
积极，阳光，双子，激情，开朗活泼但又很冷静，感性&理性，知心，感觉敏锐。。。。。
3.What do you like in a guy/girl?
（你喜欢一个男孩/女孩什么？）
男孩子：有责任心，沉稳，有思想，有见地见解，温柔，幽默，看着顺眼，聊得来，思想独特有新意。。。。
女孩子：人好，聊得来，人开朗，朋友在一起开心就好。
4.How do you feel today?
（你今天感觉怎么样？） 还好吧。。。
5.What is your life’s purpose?
（你生命的目的是什么？）
活出价值，然后。。。获得永生
6.What is your motto?
（你的座右铭？）
向前向前向上向上！！！！质的飞跃~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.What do your friends think of you?
（你的朋友怎么看你？）
人挺不错，开朗，性格独特，幽默讨人喜欢，思考有时还挺见深度。。。。
8.What do you think of your parents?
（你怎么看你的父母？）
爱爱爱爱爱爱爱。。。。。两种不同的性格注入了我的体内，我却将它们融合的很好。
9.What do you think about very often?
（你经常考虑的事情是什么？） 太多了。
10.What do you think of your best friend?
（你怎么看你最好的朋友？） 超级可爱，在一起快乐欢声笑语不断
11.What do you think of the person you like?
（你怎么看你喜欢的人？）
正面看，有时候侧面看，有时候3/4侧面看。。。。哈哈哈哈哈
12.What is your Life Story?
（你生命的故事是什么?）
宏伟的史诗篇章，永久流传
13.What do you want to be when you grow up?
（你长大后想成为什么？）
嘿~~就不告诉你就不告诉你~~哈哈哈
14.What is your hobby/interest?
（你的爱好/兴趣是？）
太多了。。。。。。
15.What is your biggest fear?
（你最害怕的是？）
爱情，恐怖片，虫子，猛兽，蛇，怪物，
16.What is your biggest secret?
（你最大的秘密是？）
既然是秘密，那么还会写出来吗？HIA
17.What do you think of when you see the person you like?
（当你看到喜欢的人你会想干嘛） 掐脸，HIAHIA
18.What will you dance to at your wedding?
（你婚礼的时候会跳哪首歌？） 优雅浪漫型好听特别的就行
20.What do you think of your friends?
（你怎么看你的朋友？） 远看。。。近看。。。哈哈
21.What will you post this as?
（你会把这篇问卷叫什么？）
问卷意识流？
对了,从去年10月开始还挺认真看书的,而现在已经今年5月不止了,请问你有多少个7个月可以挥霍!!????
2009年6月4日星期四
记 名言
青春不是年华，而是心境；青春不是桃面、丹唇、柔膝，而是深沉的意志，恢宏的想象，炽热的的感情；青春是生命的深泉在涌流。—— （美）赛缪尔．厄尔曼
http://zh.wikiquote.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=%E7%BE%8E
出生自今，你爱过什么吗?是什么提升你的灵魂?是什么支配你的灵魂，同时又令你喜悦？（教育家叔本华）
人类的生命，不能以时间长短来衡量，心中充满爱时，刹那即为永恒！
人类唯有生长在爱中，才得以创造出新的事物。
玉不琢，不成器；人不學，不知理
工欲善其事，必先利其器
http://zh.wikiquote.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=%E7%BE%8E
出生自今，你爱过什么吗?是什么提升你的灵魂?是什么支配你的灵魂，同时又令你喜悦？（教育家叔本华）
人类的生命，不能以时间长短来衡量，心中充满爱时，刹那即为永恒！
人类唯有生长在爱中，才得以创造出新的事物。
玉不琢，不成器；人不學，不知理
工欲善其事，必先利其器
关于C语言的一些小知识
main 是主函数,有且只有一个主函数.
prinf函数作用是指把要输出的内容送到显示屏显示.
include称为文件包含命令----扩展名为.h的文件为头文件,如#include -----
输入函数scanf，正弦函数sin,输出函数printf...是库函数.
双精度浮点型double--占8字节,即64位,
－－－－
整型变量其实就是＂整数变量＂，有四种形态，如int（２字节）,short/shortint,long/longshort,unsigned.
计算机中小数不叫小数，而叫浮点数float.
16位处理器系统int是16个bit，2字节
（３２位．．．．．．３２．．４．．）－－－－看系统的，６４位照推．
布尔值（Boolean value），也叫做布尔数据，是有两个值：1 和0 （有时叫做真和假）的简单数据。常用在判断语句中判断是否满足执行条件。
微处理器就是ＣＰＵ
关于二进制等等：在ＷＩＫＩ里搜索＂二进制＂
换行符 \n
字符类型 char
双精度浮点数类型 double
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/btype.htm
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/operator.htm
乘 *
除 ／
等于 ＝＝
不等于 ！＝
加 ＋
减 －
一元，二元，三元运算:元就是代表参与计算的变量个数！
比如a+b 那么这个“+”运算符就是二元！
比如&a，是取一个变量的地址，这是一个一元运算符。
c语言中有个也是唯一的三元运算符，就是“? :”用法就是c?a:b有些运算符既可以是一元的也可以是二元的。
比如"-"如果a-b就是二元运算符做减法，如果是-a，那么就是一元运算符取a的相反数！
输入输出格式符： %d 整数 %f 浮点数 %c 字符
%lf表示以双精度浮点数(double)格式输出
数据结构＋算法＝程序
做任何事情都有一个步骤，为解决问题而作出的方法和步骤叫算法
我的要求是用计算机解题，也就是说用计算机实现算法．
在Ｃ语言中，数据类型可分为：基本数据类型，构造数据类型，指针类型，空类型四大类．
整型常量就是整常数，Ｃ语言中使用的整常数有８进制，１６进制，１０进制三种．
十进制无符号整常数的范围为0～65535，有符号数为-32768～+32767。八进制无符号数的表示范围为0～0177777。十六进制无符号数的表示范围为0X0～0XFFFF或0x0～0xFFFF。如果使用的数超过了上述范围，就必须用长整型数来表示。长整型数是用后缀“L”或“l”来表示的．
方便理解:1,什么是主函数:一个程序(prgramma)，无论复杂或简单，总体上都是一个“函数”；这个函数就称为“main 函数”，也就是“主函数”。比如有个“做菜”程序，那么“做菜”这个过程就是“主函数”。在主函数中，根据情况，你可能还需要调用“买菜，切菜，炒菜”等子函数。
接下来的问题是，“到底是谁调用你去做菜”？也许是夫人的命令，也许是自己的确饿了；但不管如何，你做菜总是因为有人要求你去做。A要求B去做某事，这称为“A调用B”。对程序来说，调用它们的人就是“操作系统”。我们画一个“调用”过程图来加深理解。
(函数调用示意图)
图中带箭头的线，用于表示“调用”。
不过大家不要被我误导，事实上没有“子子函数”这种说法。考虑一种情况：子函数A可以调用子函数B，而子函数B又可以调C函数，最后C函数可反过来调用A函数（称为递归调用），那么谁是“子”谁是“父”难以定义，因此，只要不是主函数，在调用关系上，我们都统称为“子函数”，甚至就叫为“函数”。关心一函数位于第几层调用关系，并没有多大的意义。
http://www.d2school.com/bcyl/cpp3/ls/ls001-003-main.htm
2, 预处理命令:http://ccc.gzhu.edu.cn/down/c/dianzijaoan/chaper8.doc
预处理命令
ANSI 标准定义的C语言预处理程序包括下列命令：
# d e f i n e
# e r r o r
# i n c l u d e
# i f
# e l s e
# e l i f
# e n d i f
# i f d e f
# i f n d e f
# u n d e f
# l i n e
# p r a g m a
非常明显，所有预处理命令均以符号#开头，
C提供的预处理功能有三种：
1、 宏定义
2、 文件包含
3、 条件编译
“文件包含”处理
一般形式：
#include "stdio.h"
#include
注意：
1、 一个include命令只能指定一个被包含文件，如果要包含n个文件，要用n个include命令。
2、 如果文件1包含文件2，文件2包含文件3的内容，则可在文件中使用两个include命令分别包含文件2和文件3，而且文件3应出现在文件2之前，即在file1.c中定义：
#include “file3.h”
#include “file2.h”
3包含可以嵌陶
4、可以有如下两种方式：
#include "stdio.h"
#include
尖括号表示系统到存放C库函数头文件所在的目录中寻找要包含的文件；双引号表示系统先在用户当前目录中寻找要包含的文件，如果找不到，在按尖括号的方式查找。
一般来说，库函数的包含文件用尖括号的形式，而用户自定义的函数用双引号的形式。
5、被包含文件与其所在的文件在预编译后形成一个文件。
3, C语言：什么叫可执行语句？比如：int counter = 1；这条声明语句不是一条可执行语句。
而int counter；
counter = 1；
在这两条语句中，声明语句是不可执行语句，但是赋值语句却是可执行语句。
请问这怎么理解？
５，整型变量、实型变量、字符型变量的定义和引用
一，打印“Good morning!”
#include
main() {
printf("Good morning!\n") ;
}
运算符按照优先级大小由上向下排列，在同一行的运算符具有相同优先级。第二行是所有的一元运算符。
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/operator.htm
C语言基本类型
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/btype.htm
－－－－－－－－－－－－－－
１０，
Ｃ程序的语句的分类！
http://www.zhuoda.org/lunzi/11278.html
如何学习C语言的四种程序结构
http://www.zhuoda.org/lunzi/12230.html
----------
Ｃ程序的格式字符串！
http://www.zhuoda.org/lunzi/11280.html
------------------
Ｃ语言中使用的词汇分为六类:
标示符:Ｃ规定，标示符只能是字母Ａ～Ｚ，a~z,数字０～９，、下划线 _ 组成的字符串．
关键字
运算符
分隔符
常量
注释符：在／*与*／之间的是注释符
１１，符号常量在使用之前必须先定义，其一般形式为：#define 标识符常量其中#define也是一条预处理命令（预处理命令都以"#"开头），称为宏定义命令（在后面预处理程序中将进一步介绍），其功能是把该标识符定义为其后的常量值。
prinf函数作用是指把要输出的内容送到显示屏显示.
include称为文件包含命令----扩展名为.h的文件为头文件,如#include
输入函数scanf，正弦函数sin,输出函数printf...是库函数.
双精度浮点型double--占8字节,即64位,
－－－－
整型变量其实就是＂整数变量＂，有四种形态，如int（２字节）,short/shortint,long/longshort,unsigned.
计算机中小数不叫小数，而叫浮点数float.
16位处理器系统int是16个bit，2字节
（３２位．．．．．．３２．．４．．）－－－－看系统的，６４位照推．
布尔值（Boolean value），也叫做布尔数据，是有两个值：1 和0 （有时叫做真和假）的简单数据。常用在判断语句中判断是否满足执行条件。
微处理器就是ＣＰＵ
关于二进制等等：在ＷＩＫＩ里搜索＂二进制＂
换行符 \n
字符类型 char
双精度浮点数类型 double
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/btype.htm
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/operator.htm
乘 *
除 ／
等于 ＝＝
不等于 ！＝
加 ＋
减 －
一元，二元，三元运算:元就是代表参与计算的变量个数！
比如a+b 那么这个“+”运算符就是二元！
比如&a，是取一个变量的地址，这是一个一元运算符。
c语言中有个也是唯一的三元运算符，就是“? :”用法就是c?a:b有些运算符既可以是一元的也可以是二元的。
比如"-"如果a-b就是二元运算符做减法，如果是-a，那么就是一元运算符取a的相反数！
输入输出格式符： %d 整数 %f 浮点数 %c 字符
%lf表示以双精度浮点数(double)格式输出
数据结构＋算法＝程序
做任何事情都有一个步骤，为解决问题而作出的方法和步骤叫算法
我的要求是用计算机解题，也就是说用计算机实现算法．
在Ｃ语言中，数据类型可分为：基本数据类型，构造数据类型，指针类型，空类型四大类．
整型常量就是整常数，Ｃ语言中使用的整常数有８进制，１６进制，１０进制三种．
十进制无符号整常数的范围为0～65535，有符号数为-32768～+32767。八进制无符号数的表示范围为0～0177777。十六进制无符号数的表示范围为0X0～0XFFFF或0x0～0xFFFF。如果使用的数超过了上述范围，就必须用长整型数来表示。长整型数是用后缀“L”或“l”来表示的．
方便理解:1,什么是主函数:一个程序(prgramma)，无论复杂或简单，总体上都是一个“函数”；这个函数就称为“main 函数”，也就是“主函数”。比如有个“做菜”程序，那么“做菜”这个过程就是“主函数”。在主函数中，根据情况，你可能还需要调用“买菜，切菜，炒菜”等子函数。
接下来的问题是，“到底是谁调用你去做菜”？也许是夫人的命令，也许是自己的确饿了；但不管如何，你做菜总是因为有人要求你去做。A要求B去做某事，这称为“A调用B”。对程序来说，调用它们的人就是“操作系统”。我们画一个“调用”过程图来加深理解。
(函数调用示意图)
图中带箭头的线，用于表示“调用”。
不过大家不要被我误导，事实上没有“子子函数”这种说法。考虑一种情况：子函数A可以调用子函数B，而子函数B又可以调C函数，最后C函数可反过来调用A函数（称为递归调用），那么谁是“子”谁是“父”难以定义，因此，只要不是主函数，在调用关系上，我们都统称为“子函数”，甚至就叫为“函数”。关心一函数位于第几层调用关系，并没有多大的意义。
http://www.d2school.com/bcyl/cpp3/ls/ls001-003-main.htm
2, 预处理命令:http://ccc.gzhu.edu.cn/down/c/dianzijaoan/chaper8.doc
预处理命令
ANSI 标准定义的C语言预处理程序包括下列命令：
# d e f i n e
# e r r o r
# i n c l u d e
# i f
# e l s e
# e l i f
# e n d i f
# i f d e f
# i f n d e f
# u n d e f
# l i n e
# p r a g m a
非常明显，所有预处理命令均以符号#开头，
C提供的预处理功能有三种：
1、 宏定义
2、 文件包含
3、 条件编译
“文件包含”处理
一般形式：
#include "stdio.h"
#include
注意：
1、 一个include命令只能指定一个被包含文件，如果要包含n个文件，要用n个include命令。
2、 如果文件1包含文件2，文件2包含文件3的内容，则可在文件中使用两个include命令分别包含文件2和文件3，而且文件3应出现在文件2之前，即在file1.c中定义：
#include “file3.h”
#include “file2.h”
3包含可以嵌陶
4、可以有如下两种方式：
#include "stdio.h"
#include
尖括号表示系统到存放C库函数头文件所在的目录中寻找要包含的文件；双引号表示系统先在用户当前目录中寻找要包含的文件，如果找不到，在按尖括号的方式查找。
一般来说，库函数的包含文件用尖括号的形式，而用户自定义的函数用双引号的形式。
5、被包含文件与其所在的文件在预编译后形成一个文件。
3, C语言：什么叫可执行语句？比如：int counter = 1；这条声明语句不是一条可执行语句。
而int counter；
counter = 1；
在这两条语句中，声明语句是不可执行语句，但是赋值语句却是可执行语句。
请问这怎么理解？
最佳答案
int counter=1;
这句是说你告诉电脑有个整型变量叫counter，并且counter初值为1，那么电脑就认识它了，这些是你告诉电脑的，电脑本身并没有做什么，它只是接受你所告诉它的。所以申明的就是你告诉电脑的。
int counter；
counter = 1；
第一句是你告诉电脑有个变量叫counter，它只是知道有这么一个变量出现了，它也没做什么，只是接收你所告诉它的。
到了第二句，你命令它counter=1，它听了之后就在内存中把counter的值变为1了，所以电脑执行了这句。
最简单 执行就是运行。
4,C#的语法与C++的差异
http://www.xooob.com/202026.html
５，整型变量、实型变量、字符型变量的定义和引用
整型变量的定义和引用：
#include
void main() //主函数
{ //程序开始
int a; //定义基本整型变量
short b; //定义短整型变量
long c; //定义长整型变量
unsigned long s; //定义无符号长整型变量
a=3,b=4,c=5; //整型变量的引用
s=a+b+c; //整型变量的引用
printf("s=%d\\n",s); //在屏幕输出计算结果
} //程序结束
实型变量的定义和引用：
#include
void main() //主函数
{ //程序开始
float r; //单精度型变量
float s,s1; //单精度型变量
double v; //双精度型变量
r=5; //实型变量的引用
s=3.14*r*r; //实型变量的引用
s1=4*3.14*r*r;
v=3.14*r*r*r*4/3;
printf("s=%f",s); / /在屏幕输出计算结果
printf("s1=%f",s1); //在屏幕输出计算结果
printf("v=%f",v); //在屏幕输出计算结果
} //程序结束
字符型变量的定义和引用：
#include
void main()
{
char ch1,ch2; //定义二个字符型变量
ch1='a'; //第一个字符的值为：a
ch2='A'; //第二个字符的值为：A
printf("%c,%c\\n",ch1,ch2);
http://joybbs.bokee.com/viewdiary.13960567.html
６，C语言的整型变量分别是哪4种整型类型
基本型：类型说明符为int，在内存中占2个字节。
短整量：类型说明符为short int或short。所占字节和取值范围均与基本型相同。
长整型：类型说明符为long int或long，在内存中占4个字节。
无符号型：类型说明符为unsigned。
http://zhidao.baidu.com/question/15748744.html
－－－－－－－－－－
C语言的整型变量到底是什么意思？
整型，就是整数，比如5，8
它区别与小数（计算机中叫浮点数），比如5.8就是小数，而不是整数
变量，也就是说它是可以变化的，比如int i;
i就是一个变量，可以给它赋值i=2,i=3等等之类的
它区别与常量，比如5，它就是一个常量，不能再给它赋值，如5＝6这是不行的
整型变量，就是可以被赋整数值的变量
－－－－－－－－
C语言中介绍的整型变量 即十进制 十六进制什么的是什么意思？
http://zhidao.baidu.com/question/15730013.html?fr=qrl
－－－－－－
在c语言中，整型变量int为什么占4个字节？float占4个字节？double占8个字节？
int占多少个字节是由编译器决定的，ANSI标准定义int是占2个字节．TC是按ANSI标准的，它的int是占2个字节的．你可以在TC里试．printf("%d",sizeof(int));结果是2；but在VC里，一个int是占four(4)个字节的，在VC里面，printf................float,double也是一样的，在different编译器里，占的字节是不一样的．
16位的处理器中int 占２个字节
占几个字节看系统
32位系统下一个字是32个bit，就是4个字节
16位系统下一个字是16个bit，2字节
64位系统类推
系统的“位数”就是系统中一个“字”所占bit数
字的大小与系统的cpu运算单位大小、寻址单位大小是一致的
C语言的一个int就是系统的一个“字”
float和double类似，他们的存储方式另有标准规定
７，Windows操作系统还是处理器的16位、32位、64位是什么意思？
http://zhidao.baidu.com/question/51193850.html
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８，Ｃ语言实例：
一，打印“Good morning!”
#include
main() {
printf("Good morning!\n") ;
}
超好的例子网站：http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/examples/index.htm
９， C语言运算符表
运算符按照优先级大小由上向下排列，在同一行的运算符具有相同优先级。第二行是所有的一元运算符。
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/operator.htm
C语言基本类型
http://www.is.pku.edu.cn/~qzy/c/btype.htm
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１０，
Ｃ程序的语句的分类！
http://www.zhuoda.org/lunzi/11278.html
如何学习C语言的四种程序结构
http://www.zhuoda.org/lunzi/12230.html
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Ｃ程序的格式字符串！
http://www.zhuoda.org/lunzi/11280.html
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Ｃ语言中使用的词汇分为六类:
标示符:Ｃ规定，标示符只能是字母Ａ～Ｚ，a~z,数字０～９，、下划线 _ 组成的字符串．
关键字
运算符
分隔符
常量
注释符：在／*与*／之间的是注释符
１１，符号常量在使用之前必须先定义，其一般形式为：#define 标识符常量其中#define也是一条预处理命令（预处理命令都以"#"开头），称为宏定义命令（在后面预处理程序中将进一步介绍），其功能是把该标识符定义为其后的常量值。
好玩有趣／不错的网站
１，搜索＂google sky ＂可以看到星空呢，不错吧，哈哈：)
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